某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7，相对于中证500 股票指数的 Beta 系数为 1.20，假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为3200，中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是（ ）。
选项：

A: 卖出 255 手上证 50 股指期货
B: 卖出 191 手中证 500 股指期货
C: 卖出 128 手上证 50 股指期货和卖出 95 手中证 500 股指期货
D: 其他三项做法均不对