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在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。()
期货
越少
约数
发布时间:
2024-06-09 08:44:37
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1.
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。 选项: A:卖出300 B:卖出360 C:买入300 D:买入360
2.
以下能进行股票套期保值的期货合约品种包括( )选项: A:中证500股指期货 B:上证50股指期货 C:上证50ETF期权 D:沪深300股指期货
3.
【多选题】投资者进行股票投资组合风险管理,可以() A. 通过投资组合方式,降低系统性风险 B. 通过股指期货套期保值,回避系统性风险 C. 通过投资组合方式,降低非系统性风险 D. 通过股指期货套期保值,回避非系统性风险
4.
2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。A、进行股指期货合约的价值应当相同B、卖出股指期货合约C、选择沪深300股指期货D、选择6月合约
5.
可以通过股指期货套期保值回避的风险是( )。
6.
当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,以下说法正确的是()。 选项: A、利用期货空头进行套期保值的投资者有利 B、利用期货空头进行套期保值的投资者不利 C、利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利,有时不利 D、这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响
7.
当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的:A、这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响。B、利用期货空头进行套期保值的投资者不利。C、利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利,有时不利。D、利用期货空头进行套期保值的投资者有利。
8.
1、当前日期为6月15日,某投资者预计9月15日能收到50万美元,计划以当前$90的价格购买甲骨文公司股票4000股,$70的价格购买花旗集团股票2000股,甲骨文和花旗股票组合的beta系数为1.45,为了防止股指上涨给投资者带来的风险,拟应用股指期货进行套期保值。假设投资者选用S&P500股指期货,该指数期货当前的价格为126.25,乘数为200。问:(1)该投资者应当进行多头套期保值还是空头套期保值?(2)计算套期保值所需合约份数。(3)假设当9月15日时,股票价格上升为$90.5(甲骨文)和$72(花旗),股指期货价格上升为132.5,列表说明套期保值的过程。 (4)说明套期保值率。
9.
在股指期货套期保值中,通常采用( )方法。 选项: A:动态套期保值策略 B:交叉套期保值交易 C:主动套期保值交易 D:被动套期保值交易
10.
当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的( ) 选项: A、利用期货空头进行套期保值的投资者有利。 B、利用期货空头进行套期保值的投资者不利。 C、利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利,有时不利。 D、这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响。
11.
当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的( )选项: A:利用期货空头进行套期保值的投资者有利。; B:利用期货空头进行套期保值的投资者不利。; C:利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利,有时不利。; D:这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响。
12.
某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合,他通过有关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7,相对于中证500 股票指数的 Beta 系数为 1.20,假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为3200,中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000,那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是( )。 选项: A: 卖出 255 手上证 50 股指期货 B: 卖出 191 手中证 500 股指期货 C: 卖出 128 手上证 50 股指期货和卖出 95 手中证 500 股指期货 D: 其他三项做法均不对
13.
运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有() 选项: A、基差风险 B、套保比率变化风险 C、股票涨跌风险 D、保证金管理风险
14.
在股指期货套期保值中,通常采用()方法。 选项: A、A动态套期保值策略 B、B交叉套期保值交易 C、C主动套期保值交易 D、D被动套期保值交易
15.
在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )A、无法操作B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、买入期货合约
16.
在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )。 A: 买入期货合约 B: 无法操作 C: 卖出期货合约 D: 买入期货合约的同时卖出期货合约
17.
在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )。 A: 卖出期货合约 B: 买入期货合约 C: 买入期货合约的同时卖出期货合约 D: 无法操作
18.
投资者()时,可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。 选项: A、计划在未来持有股票组合,担心股市上涨 B、持有债券,担心债市下跌 C、计划在未来卖出股票组合,担心股市下跌 D、持有股票组合,担心股市下跌
19.
在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
20.
在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则 应( )。A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
21.
在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )。 选项: A:卖出期货合约 B:买入期货合约 C:买入期货合约的同时卖出期货合约 D:无法操作
22.
关于利用期货合约进行套期保值说法正确的是
23.
在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )。 选项: A、卖出期货合约 B、买入期货合约 C、买入期货合约的同时卖出期货合约 D、无法操作
24.
10 月 2 日,某投资者持有股票组合的现值为275 万美元,其股票组合与 S&PS00 指数的β系数为 1.25,为了规避股市下跌的风险,投资者准备进行 股指期货套期保值,10 月 2 日的期货指数为 1250 点,12 月到期的期货合约为 1375 点。则该投资者 应该( )12 月份到期的 S&PS00 股指期货合的。 (S&PS00 期货合约乘数为 250 美元) 选项: A:卖出 11 手 B:卖出 10 手 C:买入 11 手 D:买入 10 手
25.
只要企业面临价格风险,就必然要利用期货市场进行套期保值。 选项: A:正确; B:错误
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