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- 1.10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1．25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ）12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元) 选项： A:买入10手 B:卖出11手 C:卖出10手 D:买入11手
- 2.10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元） 选项： A、买入10手 B、卖出11手 C、卖出10手 D、买入11手
- 3.10 月 2 日，某投资者持有股票组合的现值为275 万美元，其股票组合与 S&PS00 指数的β系数为 1.25，为了规避股市下跌的风险，投资者准备进行 股指期货套期保值，10 月 2 日的期货指数为 1250 点，12 月到期的期货合约为 1375 点。则该投资者 应该( )12 月份到期的 S&PS00 股指期货合的。 (S&PS00 期货合约乘数为 250 美元) 选项： A:卖出 11 手 B:卖出 10 手 C:买入 11 手 D:买入 10 手
- 4.某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每点250美元)A.买入64手B.卖出64手C.买入32手D.卖出32手
- 5.某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。 选项： A:10 B:14 C:21 D:28
- 6.一家公司持有价值为2000万美元，β值为1.2的股票组合。该公司想利用标普500期货来对冲风险。股指期货的当前水平是1080，每一份期货合约的交割价是250美元乘以股指。要使风险最小化，应（ ）选项： A:买入89份期货合约; B:卖出89份期货合约; C:买入44份期货合约; D:卖出44份期货合约
- 7.某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为1.10，1.45，1.35，1.30。该机构利用S&P500股指期货保值，若人民币时期货指数为1300点，应（）手S&P500股指期货合约（合约乘数为250美元）。 选项： A、买入20 B、卖出20 C、卖出40 D、买入40
- 8. 某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7，相对于中证500 股票指数的 Beta 系数为 1.20，假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为3200，中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是（ ）。 选项： A: 卖出 255 手上证 50 股指期货 B: 卖出 191 手中证 500 股指期货 C: 卖出 128 手上证 50 股指期货和卖出 95 手中证 500 股指期货 D: 其他三项做法均不对
- 9.某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的 股票组合套期保值，该组合的beta值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400´500=20万美元，套期保值的合约份数为（）。
- 10.1、当前日期为6月15日，某投资者预计9月15日能收到50万美元，计划以当前$90的价格购买甲骨文公司股票4000股，$70的价格购买花旗集团股票2000股，甲骨文和花旗股票组合的beta系数为1.45，为了防止股指上涨给投资者带来的风险，拟应用股指期货进行套期保值。假设投资者选用S&P500股指期货，该指数期货当前的价格为126.25，乘数为200。问：（1）该投资者应当进行多头套期保值还是空头套期保值？（2）计算套期保值所需合约份数。（3）假设当9月15日时，股票价格上升为$90.5（甲骨文）和$72（花旗），股指期货价格上升为132.5，列表说明套期保值的过程。 （4）说明套期保值率。
- 11.投资者（）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。 选项： A、计划在未来持有股票组合，担心股市上涨 B、持有债券，担心债市下跌 C、计划在未来卖出股票组合，担心股市下跌 D、持有股票组合，担心股市下跌
- 12.【单选题】某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证50股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是_____。 选项： A:卖出255手上证50股指期货 B:卖出191手中证500股指期货 C:卖出128手上证50股指期货和卖出95手中证500股指期货 D:其他三项做法均不对
- 13.在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
- 14.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )A、无法操作B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、买入期货合约
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15.某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证0股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是()。 选项： A:
卖出255手上证50股指期货
B:卖出191手中证500股指期货
C:卖出128手上证50股指期货和读出95手中证500股指期货
D:其他三项做法均不对
- 16.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A、无法操作B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、买入期货合约
- 17.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
- 18.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）。 A: 卖出期货合约 B: 买入期货合约 C: 买入期货合约的同时卖出期货合约 D: 无法操作
- 19.假设某投资公司有$20,000,000的股票组合，他想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值，假设目前指数为1080。股票组合收益率的月标准差为1.8,标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.9,两者间的相关系数为0.6。以下关于套期保值操作说法正确的是()* 选项：A、 该投资公司应该通过卖出标准普尔500指数期货合约进行空头套期保值B、 该套期保值属于交叉套期保值C、 最优套期保值比率为1.2D、 标准普尔500指数期货合约的合约乘数为250美元E、 应持有的标准普尔500指数期货合约空头的份数为89份
- 20.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )。 选项： A:卖出期货合约 B:买入期货合约 C:买入期货合约的同时卖出期货合约 D:无法操作
- 21.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）。 选项： A、卖出期货合约 B、买入期货合约 C、买入期货合约的同时卖出期货合约 D、无法操作
- 22.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）选项： A:卖出期货合约 B:买入期货合约的同时卖出期货合约 C:无法操作 D:买入期货合约
- 23. 在利用期货合约进行套期保值时，如果担心标的资产价格上涨则应 A: 买入期货合约 B: 卖出期货合约 C: 买入期货合约的同时卖出期货合约 D: 以上都不对
- 24.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货看涨期权合约B、买入英镑期货合约C、买入英镑期货看跌期权合约D、卖出英镑期货合约
- 25.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 26.单选题]在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( ) 选项： A:买入期货合约 B:卖出期货合约 C:买入期货合约的同时卖出期货合约 D:无法操作
- 27.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应()。 选项：A.买入期货合约 B.卖出期货合约 C.买入期货合约的同时卖出期货合约 D.无法操作
