某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合,他通过有 关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7,相对于中证 500 股票指数的 Beta 系数为 1.20,假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为 3200,中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000,那么他应该进行的最为合理 的套期保值操作是( )。 选项: A:其他三项做法均不对 B:卖出 C:卖出 D:卖出 相对于 股票指数 有一个 发布时间:2024-06-10 22:56:05