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1、当前日期为6月15日,某投资者预计9月15日能收到50万美元,计划以当前$90的价格购买甲骨文公司股票4000股,$70的价格购买花旗集团股票2000股,甲骨文和花旗股票组合的beta系数为1.45,为了防止股指上涨给投资者带来的风险,拟应用股指期货进行套期保值。假设投资者选用S&P500股指期货,该指数期货当前的价格为126.25,乘数为200。问:(1)该投资者应当进行多头套期保值还是空头套期保值?(2)计算套期保值所需合约份数。(3)假设当9月15日时,股票价格上升为$90.5(甲骨文)和$72(花旗),股指期货价格上升为132.5,列表说明套期保值的过程。 (4)说明套期保值率。

发布时间:2024-06-10 22:56:05
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