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相关试题
- 1.10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）（） A: 卖出10手 B: 买入10手 C: 卖出11手 D: 买入11手
- 2.10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1．25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ）12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元) 选项： A:买入10手 B:卖出11手 C:卖出10手 D:买入11手
- 3.一家公司持有价值为2000万美元，β值为1.2的股票组合。该公司想利用标普500期货来对冲风险。股指期货的当前水平是1080，每一份期货合约的交割价是250美元乘以股指。要使风险最小化，应（ ）选项： A:买入89份期货合约; B:卖出89份期货合约; C:买入44份期货合约; D:卖出44份期货合约
- 4. 某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7，相对于中证500 股票指数的 Beta 系数为 1.20，假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为3200，中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是（ ）。 选项： A: 卖出 255 手上证 50 股指期货 B: 卖出 191 手中证 500 股指期货 C: 卖出 128 手上证 50 股指期货和卖出 95 手中证 500 股指期货 D: 其他三项做法均不对
- 5.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )A、无法操作B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、买入期货合约
- 6.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A、无法操作B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、买入期货合约
- 7.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
- 8.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则 应( )。A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
- 9.2019年5月底，某基金经理预期未来两周股票市场将大跌，计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9，中证500股指期货的相关系数为0.6，上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约，下列说法正确的是（）。A、进行股指期货合约的价值应当相同B、卖出股指期货合约C、选择沪深300股指期货D、选择6月合约
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10.某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证0股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是()。 选项： A:
卖出255手上证50股指期货
B:卖出191手中证500股指期货
C:卖出128手上证50股指期货和读出95手中证500股指期货
D:其他三项做法均不对
- 11.套期保值的基本做法是( )。A、持有现货空头，买入期货合约B、持有现货空头，卖出期货合约C、持有现货多头，卖出期货合约D、持有现货多头，买入期货合约
- 12.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 13.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货看涨期权合约B、买入英镑期货合约C、买入英镑期货看跌期权合约D、卖出英镑期货合约
- 14.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 15.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。 选项：A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 16.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 选项： A、卖出英镑期货合约 B、买入英镑期货合约 C、卖出英镑期货看涨期权合约 D、买入英镑期货看跌期权合约
- 17.以下能进行股票套期保值的期货合约品种包括（ ）选项： A:中证500股指期货 B:上证50股指期货 C:上证50ETF期权 D:沪深300股指期货
