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- 1.10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元） 选项： A、买入10手 B、卖出11手 C、卖出10手 D、买入11手
- 2.10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）（） A: 卖出10手 B: 买入10手 C: 卖出11手 D: 买入11手
- 3.某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。 选项： A:10 B:14 C:21 D:28
- 4.10 月 2 日，某投资者持有股票组合的现值为275 万美元，其股票组合与 S&PS00 指数的β系数为 1.25，为了规避股市下跌的风险，投资者准备进行 股指期货套期保值，10 月 2 日的期货指数为 1250 点，12 月到期的期货合约为 1375 点。则该投资者 应该( )12 月份到期的 S&PS00 股指期货合的。 (S&PS00 期货合约乘数为 250 美元) 选项： A:卖出 11 手 B:卖出 10 手 C:买入 11 手 D:买入 10 手
- 5.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）。 A: 买入期货合约 B: 无法操作 C: 卖出期货合约 D: 买入期货合约的同时卖出期货合约
- 6.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
- 7.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）选项： A:卖出期货合约 B:买入期货合约的同时卖出期货合约 C:无法操作 D:买入期货合约
- 8.单选题]在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( ) 选项： A:买入期货合约 B:卖出期货合约 C:买入期货合约的同时卖出期货合约 D:无法操作
- 9.某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的 股票组合套期保值，该组合的beta值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400´500=20万美元，套期保值的合约份数为（）。
- 10.套期保值的基本做法是( )。A、持有现货空头，买入期货合约B、持有现货空头，卖出期货合约C、持有现货多头，卖出期货合约D、持有现货多头，买入期货合约
- 11.6月1日，A企业应该如何使用期货合约进行套期保值？选项： A:买入美元期货 B:卖出美元期货 C:买入英镑期货 D:卖出英镑期货
- 12.某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合,他通过有 关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7,相对于中证 500 股票指数的 Beta 系数为 1.20,假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为 3200,中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000,那么他应该进行的最为合理 的套期保值操作是( )。 选项： A:其他三项做法均不对 B:卖出 C:卖出 D:卖出
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13.某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证0股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是()。 选项： A:
卖出255手上证50股指期货
B:卖出191手中证500股指期货
C:卖出128手上证50股指期货和读出95手中证500股指期货
D:其他三项做法均不对
- 14.假设某投资公司有2亿美元的股票组合，想运用S&P500指数期货合约在未来一个月对该组合进行套期保值。假设目前指数为1080，股票组合收益率的月标准差为1.8，S&P500指数期货收益率的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6，如何进行套期保值操作？
- 15.在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
- 16.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 17.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货看涨期权合约B、买入英镑期货合约C、买入英镑期货看跌期权合约D、卖出英镑期货合约
- 18.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
