请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）（） A: 卖出10手 B: 买入10手 C: 卖出11手 D: 买入11手
- 2.某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为1.10，1.45，1.35，1.30。该机构利用S&P500股指期货保值，若人民币时期货指数为1300点，应（）手S&P500股指期货合约（合约乘数为250美元）。 选项： A、买入20 B、卖出20 C、卖出40 D、买入40
- 3.某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每点250美元)A.买入64手B.卖出64手C.买入32手D.卖出32手
- 4.【单选题】某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证50股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是_____。 选项： A:卖出255手上证50股指期货 B:卖出191手中证500股指期货 C:卖出128手上证50股指期货和卖出95手中证500股指期货 D:其他三项做法均不对
- 5.某交易者在1月20日卖出开仓2手5月份玉米期货合约，价格为2330元/吨，同时买入开仓2手9月份玉米期货合约价格为2360元/吨。3月20日，该交易者买入平仓2手5月份玉米期货合约，价格为2337元/吨，同时卖出平仓2手9月份玉米期货合约，价格为2375元/吨，交易所规定1手＝10吨，则该交易者套利的结果为( )元。 选项： A、获利100 B、亏损100 C、获利160 D、亏损160
-
6.某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证0股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是()。 选项： A:
卖出255手上证50股指期货
B:卖出191手中证500股指期货
C:卖出128手上证50股指期货和读出95手中证500股指期货
D:其他三项做法均不对
- 7.某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )A、卖出2手欧元兑美元期货合约B、买入2手欧元兑美元期货合约C、卖出3手欧元兑美元期货合约D、买入3手欧元兑美元期货合约
- 8.1、当前日期为6月15日，某投资者预计9月15日能收到50万美元，计划以当前$90的价格购买甲骨文公司股票4000股，$70的价格购买花旗集团股票2000股，甲骨文和花旗股票组合的beta系数为1.45，为了防止股指上涨给投资者带来的风险，拟应用股指期货进行套期保值。假设投资者选用S&P500股指期货，该指数期货当前的价格为126.25，乘数为200。问：（1）该投资者应当进行多头套期保值还是空头套期保值？（2）计算套期保值所需合约份数。（3）假设当9月15日时，股票价格上升为$90.5（甲骨文）和$72（花旗），股指期货价格上升为132.5，列表说明套期保值的过程。 （4）说明套期保值率。
- 9.某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。 选项： A:10 B:14 C:21 D:28
- 10.某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。 选项： A、卖出2手欧元兑美元期货合约 B、买入2手欧元兑美元期货合约 C、卖出3手欧元兑美元期货合约 D、买入3乎欧元兑美元期货合约
- 11.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（ ）。选项： A:卖出 2 手欧元兑美元期货合约 ; B:买入 2 手欧元兑美元期货合约; C:卖出 3 手欧元兑美元期货合约 ; D:买入 3 乎欧元兑美元期货合约
- 12.某套利者在1月25日买入5手4月份大豆期货合约、10手8月份大豆期货合约，卖出15手6月份大豆期货合约，价格分别为2700元／吨、2800元／吨、2750元／吨。2月15日以2550元／吨、2700元／吨、2580元／吨的价格进行平仓。大豆期货1手为10吨，则该套利者的盈亏情况是（）。 选项： A、净盈利10000元 B、净盈利8000元 C、净亏损10000元 D、净亏损8000元
- 13.2019年5月底，某基金经理预期未来两周股票市场将大跌，计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9，中证500股指期货的相关系数为0.6，上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约，下列说法正确的是（）。A、进行股指期货合约的价值应当相同B、卖出股指期货合约C、选择沪深300股指期货D、选择6月合约
- 14. 某投资者在上一交易日持有沪深300股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，请计算当日盈亏。
- 15.假设投资者持有 20000 美元的某股票组合,他想用 SP500 指数期货合约来套期保值,目前指数为 1000 点,股票组合价格波动的月标准差为 2.4,SP500 指数期货价格波动的月标准差为 0.8,两者间的相关系数为 0.6,请问如何进行套期保值操作?(注:指数的一个点代表 250 美元)⏺⏺
- 16.6月6日某投资者以3000元/吨价格买入5手大豆期货合约（每手10吨）.假定交易所期货合约的保证金比率为10%,维持保证金比例为8%。当其结算价下跌至2800元/吨时,应追加保证金（）元？? 62009000100006000
- 17.中国大学MOOC: 6月6日某投资者以3000元/吨价格买入5手大豆期货合约（每手10吨）.假定交易所期货合约的保证金比率为10%,维持保证金比例为8%。当其结算价下跌至2800元/吨时,应追加保证金（）元？
