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- 1. 某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7，相对于中证500 股票指数的 Beta 系数为 1.20，假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为3200，中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是（ ）。 选项： A: 卖出 255 手上证 50 股指期货 B: 卖出 191 手中证 500 股指期货 C: 卖出 128 手上证 50 股指期货和卖出 95 手中证 500 股指期货 D: 其他三项做法均不对
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2.某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证0股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是()。 选项： A:
卖出255手上证50股指期货
B:卖出191手中证500股指期货
C:卖出128手上证50股指期货和读出95手中证500股指期货
D:其他三项做法均不对
- 3.某基金管理人持有一个价值为 3.5 亿元的中小盘股票资产组合,他通过有 关模型测算出该组合相对于上证 50 股票指数的 Beta 系数为 0.7,相对于中证 500 股票指数的 Beta 系数为 1.20,假设当前上证 50 股指期货近月合约价格为 3200,中证 500 股指期货近月合约的价格为 11000,那么他应该进行的最为合理 的套期保值操作是( )。 选项： A:其他三项做法均不对 B:卖出 C:卖出 D:卖出
- 4.投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。 选项： A:卖出300 B:卖出360 C:买入300 D:买入360
- 5.某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。 选项： A:10 B:14 C:21 D:28
- 6.10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元） 选项： A、买入10手 B、卖出11手 C、卖出10手 D、买入11手
- 7.10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）（） A: 卖出10手 B: 买入10手 C: 卖出11手 D: 买入11手
- 8.某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为1.10，1.45，1.35，1.30。该机构利用S&P500股指期货保值，若人民币时期货指数为1300点，应（）手S&P500股指期货合约（合约乘数为250美元）。 选项： A、买入20 B、卖出20 C、卖出40 D、买入40
- 9.沪深300股指期货的标的资产是选项： A:中证500指数; B:沪深300指数; C:上证50指数; D:Libor利率
- 10.某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每点250美元)A.买入64手B.卖出64手C.买入32手D.卖出32手
- 11.某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括（ ）选项： A:买入股指期货; B:购买股指期货的看涨期权; C:卖出股指期货; D:购买股指期货的看跌期权
- 12.某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好,但在未来的三个月内将会下跌。根据这一预期基金管理者可以采取的策略包括( )A、买入股指期货B、购买股指期货的看涨期权C、卖出股指期货D、购买股指期货的看跌期权
- 13.某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括（ ）。（1分） A 购买股指期货的看跌期权 B 购买股指期货的看涨期权 C 买入股指期货 D 卖出股指期货 答案是（AD)
- 14.某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括（） 选项： A、A买入股指期货 B、B购买股指期货的看涨期权 C、C卖出股指期货 D、D购买股指期货的看跌期权
- 15.某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括()。 选项：A.买入股指期货 B.购买股指期货的看涨期权 C.卖出股指期货 D.购买股指期货的看跌期权
- 16.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A、无法操作B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、买入期货合约
- 17.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）。 A: 买入期货合约 B: 无法操作 C: 卖出期货合约 D: 买入期货合约的同时卖出期货合约
- 18.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
- 19.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
- 20.假设某投资公司有$20,000,000的股票组合，他想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值，假设目前指数为1080。股票组合收益率的月标准差为1.8,标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.9,两者间的相关系数为0.6。以下关于套期保值操作说法正确的是()* 选项：A、 该投资公司应该通过卖出标准普尔500指数期货合约进行空头套期保值B、 该套期保值属于交叉套期保值C、 最优套期保值比率为1.2D、 标准普尔500指数期货合约的合约乘数为250美元E、 应持有的标准普尔500指数期货合约空头的份数为89份
- 21.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）选项： A:卖出期货合约 B:买入期货合约的同时卖出期货合约 C:无法操作 D:买入期货合约
- 22.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）。 选项： A、卖出期货合约 B、买入期货合约 C、买入期货合约的同时卖出期货合约 D、无法操作
