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- 1.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 2.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 3.执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，根据看涨看跌期权平价关系，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是（ ）选项： A:3.03 美元; B:2.14美元; C: 2.51美元; D:2.89美元
- 4.无股息股票上欧式看跌期权的期限为1个月，执行价格为15美元，股票的当前价格为12美元，无风险利率为每年6%时，期权的下限为多少美元？______
- 5.无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ） 选项： A、1.80 B、1.96 C、2.64 D、3.57
- 6.假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） 选项： A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权
- 7.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 8.当前一年期远期购汇价格为6.88，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:A.买入执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 B:B.买入执行价格6.88的美元看涨期权，卖出执行价格6.88的美元看跌期权 C:C.卖出执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 D:D.买入执行价格6.88的美元看跌期权，买入执行价格6.88的美元看涨期权
- 9.以下属于实值期权的有（）。 选项： A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳 B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
- 10.当前一年期远期购汇价格为7.15，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:买入执行价格7.15的美元看跌期权，卖出执行价格7.15的美元看涨期权 B:买入执行价格7.15的美元看涨期权，卖出执行价格7.15的美元看跌期权 C:卖出执行价格7.15的美元看跌期权，卖出执行价格7.15的美元看涨期权 D:买入执行价格7.15的美元看跌期权，买入执行价格7.15的美元看涨期权
- 11.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项： A、损失1500美元 B、损失500美元 C、收益1500美元 D、损失1000美元
- 12.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项：A、收益1500美元 B、损失1000美元 C、损失500美元 D、损失1500美元
- 13.在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。 选项： A、0.5626 B、0.5699 C、0.5711 D、0.5743
- 14.市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。 选项： A:0.5626 B:0.5699 C:0.5711 D:0.5726
- 15.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 16.某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（） 选项： A、0.5743 B、0.5678 C、0.5565 D、0.4356
- 17.中国大学MOOC: 已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？
- 18.李某买入一张（100 份）某公司 5 月份执行价格为 95 美元的看涨期权，期权价格为 4 美元/份，并且卖出了一张该公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约，期权价格为 2 美元/份，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的有（）。Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润 300 美元Ⅱ.如果到期时该公司股票价格 100 美元，李某亏损 100 美元Ⅲ.李某最大策略损失为 200 美元Ⅳ.李某盈亏平衡时的股票价格是 97 美元 选项：A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅳ
- 19.假定某投资者买入了一张(100份)微软公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张微软公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 如果到期时，微软公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为 美元。 选项： A、0 B、200 C、400 D、600
- 20.使用下列信息回答第 4~9 题,假定你买入了一张 IBM 公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约 ， 期权价格为 5 美元 ，并且卖出了一张 IBM 公司 5 月份执行价格为 105 美元的看涨期权合约 ，期权价格为 2 美元。这个策略能获得的最大潜在利润是 选项： A:600 美元 B:500 美元 C:200 美元 D:300 美元
- 21.某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。选项： A:1 B:-1 C:100 D:-100
- 22.假如你拥有5000股股票，每股价格为25美元。你如何采用看跌期权来使你投资的价值在将来4个月内得到保护？选项： A:买入50份行权价格为25美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）; B:买入50份行权价格为20美元，4个月后到期的看涨期权合约（每份100股）; C:卖出50份行权价格为25美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）; D:卖出50份行权价格为20美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）
- 23.已知一股股票价格是64美元。当期权价格为10美元时，交易者以60美元的执行价格买入1份该股票的看跌期权合约。请问交易者什么时候才能获利？选项： A:当股价低于60美元时; B:当股价低于64美元时; C:当股价低于54美元时; D:当股价低于50美元时
