市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。
选项：
A:0.5626
B:0.5699
C:0.5711
D:0.5726
发布时间：2024-06-13 17:12:43
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市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。
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- 1.在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。 选项： A、0.5626 B、0.5699 C、0.5711 D、0.5743
- 2.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 3.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 4.基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
- 5.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 6.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 7.2.一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票价格为31美元，执行价格为30美元，3个月后到期，无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。
- 8.执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，根据看涨看跌期权平价关系，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是（ ）选项： A:3.03 美元; B:2.14美元; C: 2.51美元; D:2.89美元
- 9.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 10.某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。选项： A:1 B:-1 C:100 D:-100
- 11.假定IBM 公司的股价是每股100美元。一张IBM公司股票的欧式看涨期权执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，期权到期时，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果到期时股价 ( ) 选项：A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 12.无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ） 选项： A、1.80 B、1.96 C、2.64 D、3.57
- 13.无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）选项： A:1.80; B:1.96; C:2.64; D:3.57
- 14.假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为12%,该股票的年波动率为10%,求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为( )美元。 选项： A:5.92 B:5.69 C:4.96 D:3.25 E:0.27
- 15.无股息股票上欧式看跌期权的期限为1个月，执行价格为15美元，股票的当前价格为12美元，无风险利率为每年6%时，期权的下限为多少美元？______
- 16.李某买入一张（100 份）某公司 5 月份执行价格为 95 美元的看涨期权，期权价格为 4 美元/份，并且卖出了一张该公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约，期权价格为 2 美元/份，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的有（）。Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润 300 美元Ⅱ.如果到期时该公司股票价格 100 美元，李某亏损 100 美元Ⅲ.李某最大策略损失为 200 美元Ⅳ.李某盈亏平衡时的股票价格是 97 美元 选项：A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅳ
- 17.假设标的资产是不付红利的股票，当前市场价格为50美元，波动率为40%，⽆⻛险连续 复利年利率为10%，该股票5个⽉期的美式看跌期权的执⾏价格为50美元，该期权的价值为 （ ）选项： A:4.48. B:2.15. C:6.95 D:3.76
- 18.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？? 收益1500美元损失1500美元损失1000美元损失500美元
- 19.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项： A、损失1500美元 B、损失500美元 C、收益1500美元 D、损失1000美元
- 20.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项：A、收益1500美元 B、损失1000美元 C、损失500美元 D、损失1500美元
- 21.已知一股股票价格是64美元。当期权价格为10美元时，交易者以60美元的执行价格买入1份该股票的看跌期权合约。请问交易者什么时候才能获利？选项： A:当股价低于60美元时; B:当股价低于64美元时; C:当股价低于54美元时; D:当股价低于50美元时
- 22.行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行权价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价为（）选项： A:35美元; B:40美元; C:30美元; D:36美元
- 23.中国大学MOOC: 已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？
- 24.无股息股票的欧式看跌期权的期限为1个月,执行价格为25美元。目前股票价格为22美元,无风险利率为每年6%时,期权的下限为() 选项： A、2.88 B、0 C、3 D、1.54
