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- 1.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？? 收益1500美元损失1500美元损失1000美元损失500美元
- 2.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项： A、损失1500美元 B、损失500美元 C、收益1500美元 D、损失1000美元
- 3.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项：A、收益1500美元 B、损失1000美元 C、损失500美元 D、损失1500美元
- 4.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？选项： A:损失1500美元; B:损失500美元; C:收益1500美元; D:损失1000美元
- 5.假定ABC公司的股价是每股100美元。一份ABC公司4月份看涨期权的执行价格为100美元,期权费为5美元。忽略委托佣金,则下列何种情况时,看涨期权持有者将获得利润? ( ) 选项： A:股价涨到104美元 B:股价涨到107美元 C:股价跌到90美元 D:股价跌到95美元 E:股价跌到93美元
- 6.假定A公司的股价是每股95美元。一张A公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价（ ） 选项： A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 7.假定KQ公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价( )，忽略交易成本，看涨期权的持有者将获得一笔利润。 选项： A:A.涨到104美元 ; B:B.跌到90美元; C:C.涨到107美元; D:D.跌到96美元
- 8.假定IB.M公司的股价是每股100美元。一张IB.M公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，如果股价( )，看涨期权多头将会获得一笔利润。 选项： A:涨到104美元 B:跌倒90美元 C:涨到107美元 D:跌倒96美元
- 9.假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价（），忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。 选项： A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 10.假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价( )，忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。A、涨到104美元B、跌到90美元C、涨到107美元D、跌到96美元
- 11..假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价( )，忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。A.涨到104美元B.跌到90美元C.涨到107美元D.跌到96美元
- 12.执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，根据看涨看跌期权平价关系，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是（ ）选项： A:3.03 美元; B:2.14美元; C: 2.51美元; D:2.89美元
- 13.当前一年期远期购汇价格为6.88，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:A.买入执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 B:B.买入执行价格6.88的美元看涨期权，卖出执行价格6.88的美元看跌期权 C:C.卖出执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 D:D.买入执行价格6.88的美元看跌期权，买入执行价格6.88的美元看涨期权
- 14.假设你以50美元/股的价格卖空200股普通股，初始保证金率为50%，维持保证金率为35%，当股价为______ 美元时你将收到保证金催缴通知？
- 15.假如你拥有5000股股票，每股价格为25美元。你如何采用看跌期权来使你投资的价值在将来4个月内得到保护？选项： A:买入50份行权价格为25美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）; B:买入50份行权价格为20美元，4个月后到期的看涨期权合约（每份100股）; C:卖出50份行权价格为25美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）; D:卖出50份行权价格为20美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）
- 16.当前一年期远期购汇价格为7.15，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:买入执行价格7.15的美元看跌期权，卖出执行价格7.15的美元看涨期权 B:买入执行价格7.15的美元看涨期权，卖出执行价格7.15的美元看跌期权 C:卖出执行价格7.15的美元看跌期权，卖出执行价格7.15的美元看涨期权 D:买入执行价格7.15的美元看跌期权，买入执行价格7.15的美元看涨期权
- 17.当前一年期远期购汇价格为6.88，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:买入执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 B:买入执行价格6.88的美元看涨期权，卖出执行价格6.88的美元看跌期权 C:卖出执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 D:买入执行价格6.88的美元看跌期权，买入执行价格6.88的美元看涨期权
- 18.已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ）选项： A:0.24美元 B:0.25美元 C:0.26美元 D:0.27美元
- 19.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
