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- 1.李某买入一张（100 份）某公司 5 月份执行价格为 95 美元的看涨期权，期权价格为 4 美元/份，并且卖出了一张该公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约，期权价格为 2 美元/份，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的有（）。Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润 300 美元Ⅱ.如果到期时该公司股票价格 100 美元，李某亏损 100 美元Ⅲ.李某最大策略损失为 200 美元Ⅳ.李某盈亏平衡时的股票价格是 97 美元 选项：A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅳ
- 2.某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。选项： A:1 B:-1 C:100 D:-100
- 3.假定IBM公司的股价是每股100美元。一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，如果股价( )，看涨期权多头将会获得一笔利润。 选项： A: 跌倒90美元 B: 涨到107美元 C: 跌倒96美元
- 4.假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价（），忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。 选项： A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 5.假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价( )，忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。A、涨到104美元B、跌到90美元C、涨到107美元D、跌到96美元
- 6.假定IBM公司的股价是每股180美元。一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为200美元,期权价格为10美元。忽略委托佣金,如果股价 ( ),看涨期权多头将会获得一笔利润。 选项： A:涨到220美元 B:跌到190美元 C:跌到180美元 D:涨到200美元
- 7.假定IB.M公司的股价是每股100美元。一张IB.M公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，如果股价( )，看涨期权多头将会获得一笔利润。 选项： A:涨到104美元 B:跌倒90美元 C:涨到107美元 D:跌倒96美元
- 8.假定某公司的股价是每股100美元。一张该公司8月份看涨期权的执行价格为100美元,期权价格为5美元。如果股价( ),忽略委托佣金,看涨期权的持有者将获得一笔利润。 选项： A、涨到104美元; B、跌到90美元; C、涨到107美元; D、跌到96美元
- 9.假定KQ公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价( )，忽略交易成本，看涨期权的持有者将获得一笔利润。 选项： A:A.涨到104美元 ; B:B.跌到90美元; C:C.涨到107美元; D:D.跌到96美元
- 10.基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
- 11.当前一年期远期购汇价格为6.88，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:买入执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 B:买入执行价格6.88的美元看涨期权，卖出执行价格6.88的美元看跌期权 C:卖出执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 D:买入执行价格6.88的美元看跌期权，买入执行价格6.88的美元看涨期权
- 12.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项： A、损失1500美元 B、损失500美元 C、收益1500美元 D、损失1000美元
- 13.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？选项： A:损失1500美元; B:损失500美元; C:收益1500美元; D:损失1000美元
- 14.假定IBM公司的股价是每股95美元，一张IBM公司4月份看跌期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元，忽略委托佣金，看跌期权的持有者将获得一笔利润，如果股价（ ）。 选项： A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 15.2.一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票价格为31美元，执行价格为30美元，3个月后到期，无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。
- 16.基于无红利支付股票的欧式看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（ ）美元。选项： A:2.56; B:3.66; C:5.12; D:6.79
- 17.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
