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- 1.基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
- 2.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 3.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 4.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 5.当前一年期远期购汇价格为6.88，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:买入执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 B:买入执行价格6.88的美元看涨期权，卖出执行价格6.88的美元看跌期权 C:卖出执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 D:买入执行价格6.88的美元看跌期权，买入执行价格6.88的美元看涨期权
- 6.2.一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票价格为31美元，执行价格为30美元，3个月后到期，无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。
- 7.假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） 选项： A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权
- 8.当前一年期远期购汇价格为6.88，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:A.买入执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 B:B.买入执行价格6.88的美元看涨期权，卖出执行价格6.88的美元看跌期权 C:C.卖出执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 D:D.买入执行价格6.88的美元看跌期权，买入执行价格6.88的美元看涨期权
- 9.以下属于实值期权的有（）。 选项： A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳 B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
- 10.在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。 选项： A、0.5626 B、0.5699 C、0.5711 D、0.5743
- 11.某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（） 选项： A、0.5743 B、0.5678 C、0.5565 D、0.4356
- 12.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？? 收益1500美元损失1500美元损失1000美元损失500美元
- 13.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项：A、收益1500美元 B、损失1000美元 C、损失500美元 D、损失1500美元
- 14.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ A: 损失1500美元 B: 损失500美元 C: 收益1500美元 D: 损失1000美元
- 15.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？选项： A:损失1500美元; B:损失500美元; C:收益1500美元; D:损失1000美元
- 16.假如你拥有5000股股票，每股价格为25美元。你如何采用看跌期权来使你投资的价值在将来4个月内得到保护？选项： A:买入50份行权价格为25美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）; B:买入50份行权价格为20美元，4个月后到期的看涨期权合约（每份100股）; C:卖出50份行权价格为25美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）; D:卖出50份行权价格为20美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）
