某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）
选项：
A:0.5743
B:0.5678
C:0.5565
D:0.4356
发布时间：2024-06-13 17:12:43
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某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）
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- 1.在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。 选项： A:0．5626 B:0．5699 C:0．5711 D:0．5743
- 2.在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。 选项： A、0.5626 B、0.5699 C、0.5711 D、0.5743
- 3.某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
- 4.基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
- 5.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 6.已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ）选项： A:0.24美元 B:0.25美元 C:0.26美元 D:0.27美元
- 7.2.一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票价格为31美元，执行价格为30美元，3个月后到期，无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。
- 8.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 9.执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，根据看涨看跌期权平价关系，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是（ ）选项： A:3.03 美元; B:2.14美元; C: 2.51美元; D:2.89美元
- 10.基于无红利支付股票的欧式看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（ ）美元。选项： A:2.56; B:3.66; C:5.12; D:6.79
- 11.无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）选项： A:1.80; B:1.96; C:2.64; D:3.57
- 12.假定IBM 公司的股价是每股100美元。一张IBM公司股票的欧式看涨期权执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，期权到期时，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果到期时股价 ( ) 选项：A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 13.假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为12%,该股票的年波动率为10%,求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为( )美元。 选项： A:5.92 B:5.69 C:4.96 D:3.25 E:0.27
- 14.假设某种不支付红利股票的市值为50元，无风险利率为12%，该股票的年波动率为10%，该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权的价格为（ ）
- 15.假设标的资产是不付红利的股票，当前市场价格为50美元，波动率为40%，⽆⻛险连续 复利年利率为10%，该股票5个⽉期的美式看跌期权的执⾏价格为50美元，该期权的价值为 （ ）选项： A:4.48. B:2.15. C:6.95 D:3.76
- 16.无股息股票的当前价格是30美元。在接下来的6个月里，预计股CC价将升至36美元或降至26美元。假设无风险利率为零。股票价格为36美元的风险中性概率是多少?选项： A:0.6; B:0.5; C:0.4; D:0.4
- 17.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。 答案年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为 元。 答案( ) 选项： A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 18.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
