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- 1.364已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 2.06已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 3.13已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.1915025美元,试以100万欧元进行套利投资算套利收益。
- 4.假定货币市场上欧元年利率为6%，美元年利率为10%；外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元兑换1.8美元（1:1.8）。请问1年期的远期汇率是多少？如果市场上给出的欧元兑美元的1年期远期汇率为1欧元兑换1.9美元，那么是否存在套利机会？若存在，如何套利？
- 5.假定目前的即期汇率为1.4795/800美元/欧元，美国和欧洲的年利率分别为5%和3%， 六个月远期汇率为1.4983/988美元/欧元。假设你可以动用10000美元。在上述情况下，请计算美元存款收益？欧元存款美元收益？你如何进行抵补利差套利（选择美元还是欧元存款）
- 6.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（） 选项： A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
- 7.如果目前我行美元利率为2%，欧元利率为0，6个月欧元对美元掉期点为220点，欧元对美元即期汇率为1.10，则客户在我行存在无风险套利机会 选项： A:正确 B:错误
- 8.欧元的年利率为1%，美元的年利率为3%，如美国纽约市场的即期汇率为EUR/USD＝1.2825，如其它条件不变，问：（1）该市场3个月远期欧元是升水还是贴水？具体金额是多少？（2）3个月远期欧元的理论汇率是多少？
- 9.假定货币市场上欧元年利率是6％，美元年利率是10％；外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元=1.8美元(1∶1.8)。请问：1、一年期的远期汇率是多少？2、如果市场上欧元对美元一年期远期汇率为1欧元=...
- 10.假设欧元/美元即期汇率为1，市场6个月和12个月欧元利率分别为0%和5%；6个月和12个月美元利率分别为5%和0%，则欧元/美元6个月远期理论价格应为（为简便计，6个月=5年）： 选项： A:1083 B:1082 C:919 D:918
- 11.已知即期利率为1美元兑换1．78瑞士法郎，美元利率为8 9%，瑞士法郎利率为6 %，试计算正常情况下美元兑瑞士法郎的3个月远期利率。若银行给出的3个月远期汇率为1美元兑换1．70瑞士法郎，试以相当于100万美元的资产进行套利投资，计算投资收益。
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12.假设欧元/美元即期汇率为1，市场6个月和12个月欧元利率分别为1.0%和1.5%；6个月和12个月美元利率分别为2.5%和3.0%，则欧元/美元6个月远期理论价格应为（为简便计，6个月=0.5年）： 选项： A:
1.1083
B:1.1082
C:1.0919
D:1.0918
- 13.德国公司3个月后向美国公司支付 200万美元货款，签约时欧洲外汇市场欧元对美元的即期汇率是1欧元=1.3218美元，3个月远期汇率是1欧元=1.3517美元，德国公司现有200万美元，通过进行掉期交易，可以获利多少欧元？
- 14.即期汇率为1.25美元：1欧元，3个月期的美元年利率是2%。考察一个3个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。 选项： A:o美元 B:3063. 73美元 C:3125美元 D:以上都不对
- 15.若某日外汇市场上A银行报价如下： 欧元/美元：1.1938/1.1970 3 MTH：100/105 则欧元对美元3个月的远期汇率为（ ）。
- 16.在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是()
- 17.国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身持有的外汇主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（）来规避汇率风险。 选项： A、卖出欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元远期合约 D、买入欧元兑美元期货合约
- 18.投资者持有 50 万欧元,担心美元兑欧元升值,于是利用 3 个月期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元兑换美元即期汇率为 1.2549,3 个月期的欧元期货合约价格为 1.2601。三个月后即期汇率为 1.2120,该 投资者欧元期货平仓价格为 1.2101。若不计交易手续费,该投资者套期 保值的结果为( )。 选项： A、期货盈利 24000 美元 B、期货亏损 24000 美元 C、整体相当于盈利 3550 美元 D、整体相当于亏损 3550 美元
- 19.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？
- 20.设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（ ）? 10％11％0％-1％
- 21.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）
- 22.即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，问3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
