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- 1.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（） 选项： A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
- 2.设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（ ）? 10％11％0％-1％
- 3.假定货币市场上欧元年利率为6%，美元年利率为10%；外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元兑换1.8美元（1:1.8）。请问1年期的远期汇率是多少？如果市场上给出的欧元兑美元的1年期远期汇率为1欧元兑换1.9美元，那么是否存在套利机会？若存在，如何套利？
- 4.06已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 5.257已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 6.19已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 7.364已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 8.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为0美元。选项： A:对 B:错
- 9.在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是()
- 10.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（ ）美元。
- 11.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（ ）。
- 12.即期汇率为1.25美元：1欧元，3个月期的美元年利率是2%。考察一个3个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。 选项： A:o美元 B:3063. 73美元 C:3125美元 D:以上都不对
- 13.即期汇率为EUR/USD 1.0528, 美元年利率为6%, 欧元年利率为9%, 求欧元6个月远期升贴水和远期汇率。
- 14.3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670， 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610，则表明（ ）选项： A:欧元升水; B:欧元贴水; C:美元升水; D:美元贴水
- 15.假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年 利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EuRI=USDl. 0000）,某美国投资者持有100万美元。假定六个月的远期汇率为EURI=USDl. 1000,则如果该投资者现在就 与银行签订远期合约把半年后欧元本利和兑换成美元的汇率确定下 来，则与不套利相比，投资者进行套利获得的净收益为 万美元。
