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相关试题
- 1.国内某出口企业3个月后收到欧元货款。该企业预期欧元兑美元汇率贬值，则可通过（）来规避汇率风险。 选项： A、买入欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元期货合约 D、卖出欧元兑美元远期合约
- 2.【多选题▲】某美国出口企业3个月后收到欧元货款，该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（ ）规避汇率风险。A.买入欧元兑美元远期合约B.卖出欧元兑美元期货合约C.买入欧元兑美元期货合约D.卖出欧元兑美元远期合约
- 3.国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身持有的外汇主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（）来规避汇率风险。 选项： A、卖出欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元远期合约 D、买入欧元兑美元期货合约
- 4.假定货币市场上欧元年利率为6%，美元年利率为10%；外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元兑换1.8美元（1:1.8）。请问1年期的远期汇率是多少？如果市场上给出的欧元兑美元的1年期远期汇率为1欧元兑换1.9美元，那么是否存在套利机会？若存在，如何套利？
- 5.272已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2)银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 6.06已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 7.257已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 8.13已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.1915025美元,试以100万欧元进行套利投资算套利收益。
- 9.364已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 10.当前欧元兑美元期货的价格是 1 欧元=1.3502 美元，合约大小为 12.5 万欧元,某交易者买入了 10 张欧元期货合约。10 天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出 10 张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（ ）。 选项： A:盈利 12500 美元 B:盈利 12500 欧元 C:亏损 12500 美元 D:亏损 12500 欧元
- 11.如果目前我行美元利率为2%，欧元利率为0，6个月欧元对美元掉期点为220点，欧元对美元即期汇率为1.10，则客户在我行存在无风险套利机会 选项： A:正确 B:错误
- 12.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。 A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约B.买入 3 乎欧元兑美元期货合约C.买入 2 手欧元兑美元期货合约D.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
- 13.某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。 选项： A、卖出2手欧元兑美元期货合约 B、买入2手欧元兑美元期货合约 C、卖出3手欧元兑美元期货合约 D、买入3乎欧元兑美元期货合约
- 14.假定货币市场上欧元年利率是6％，美元年利率是10％；外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元=1.8美元(1∶1.8)。请问：1、一年期的远期汇率是多少？2、如果市场上欧元对美元一年期远期汇率为1欧元=1.9美元，是否存在套利机会？3、如何套利？结果怎样？
- 15.一家英国公司预计将在60天内收到一笔货款,由于货款是以欧元支付的,所以该公司要对冲可能的欧元对英镑贬值的汇率风险。英国的无风险利率为3%,欧元的无风险利率为4%。当前汇率为BGP。计算该公司应该买入或卖出多少60天欧元远期合约。头寸方向远期价格头寸方向远期价格A多头C多头B空头D空头
- 16.对于欧元远期合约的买方，如果约定的交割价格为1.2美元/欧元，到期时欧元的汇率为1.1美元/欧元，其回报等于0.1美元/欧元 选项： A:正确; B:错误
- 17.3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670， 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610，则表明（ ）选项： A:欧元升水; B:欧元贴水; C:美元升水; D:美元贴水
- 18.某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]该投资者在现货市场（）万美元。 选项： A、损失6.75 B、获利6.75 C、损失6.56 D、获利6.56
- 19.中国大学MOOC: 假设欧元利率为5%，美元利率为3%，根据利率平价理论，欧元对美元的远期汇率应
- 20.七、计算题[71] 美国的利率程度为4.5%〔年利率〕,欧元区的利率程度为2%〔年利率〕,欧元对美元的即期汇率为1欧元=1.2590美元,问:欧元对美元的6个月远期汇率应为多少?
- 21.假设欧元利率为5%，美元利率为3%，根据利率平价理论，欧元对美元的远期汇率应选项： A:升水; B:贴水; C:上浮; D:下浮
- 22.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
- 23.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）03月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
