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请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权构造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权构造蝶式差价组合的成本。
欧式
期权
看跌
发布时间:
2024-06-12 22:35:02
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1.
下列哪些期权可以构造蝶式差价组合? 选项: A、4份看涨期权 B、4份看跌期权 C、2份看涨期权加上2份看跌期权 D、1份看涨期权加上3份看跌期权
2.
构造看涨期权的正向蝶式差价组合时是需要初始成本的
3.
混合期权是由看涨看跌期权构造的,包括()选项: A:跨式组合; B:宽跨式组合; C:蝶式差价组合; D:垂直型差价组合; E:牛市差价组合; F:熊市差价组合
4.
下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率?选项: A:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; D:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
5.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率?选项: A:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; D:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
6.
下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率?选项: A:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; D:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
7.
分 简单 下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率? 选项: A:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 B:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 C:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合 D:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
8.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率?(多选3分) 选项: A:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 B:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 C:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合 D:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
9.
下列关于欧式看跌看涨期权价格的平价关系的说法错误的是( )。 选项: A、看跌期权与股票的组合等价于看涨期权与面值等于执行价格的零息债券的组合。 B、买入看涨期权等价于卖出面值为执行价格的零息债券并用资金买入看跌和股票。 C、买入看跌期权等价于卖空股票并用资金买看涨期权和面值为执行价的零息债券。 D、欧式期权的看跌看涨平价关系也适用于美式期权。
10.
在B—S期权定价模型中,可用来构造组合的风险资产是()选项: A:股票; B:欧式看涨期权; C:欧式看跌期权; D:存款; E:贷款
11.
根据平价关系式,持有欧式看跌期权和股票,同时卖空欧式看涨期权的收益等于
12.
差价期权是由同种期权构造的,包括( )。选项: A:宽跨式组合 B:跨式组合 C:垂直型差价组合 D:蝶式差价组合
13.
欧式期权看跌-看涨平价关系对于美式期权也适用。选项: A:正确; B:错误
14.
蝶式价差策略的构成:? 买入高执行价格的看涨期权(看跌期权)一份卖出中间执行价格的看涨期权(看跌期权)两份买入低执行价格看涨期权(看跌期权)一份卖出中间执行价格的看涨期权(看跌期权)一份
15.
在伊斯兰国家,银行如何通过借钱给其他公司,而不收取利息,从而盈利?(提示:用期权平价公式复制债券的到期收益)选项: A:银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看跌期权,并出售以S为标的的欧式看涨期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看涨期权,并出售以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权,并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t),并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
16.
看跌期权的牛市差价组合期初现金流为正,但期末回报小于看涨期权的牛市差价组合。选项: A:正确; B:错误
17.
利用看涨期权 -看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
18.
以下表述正确的是()。选项: A:牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 B:差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。 C:蝶式策略属于一种差期策略。 D:牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。
19.
以下表述正确的是()。选项: A:差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。 B:牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 C:牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 D:蝶式策略属于一种差期策略。
20.
期权交易按行使期权的时间不同,分为( ) 选项:A、美式权限 B、看涨期权 C、看跌期权 D、欧式期权
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