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利用看涨期权 -看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
定理
期权
看跌
发布时间:
2024-06-12 22:35:02
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1.
根据看涨期权一看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 选项: A、标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格 D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
2.
以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?选项: A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
3.
看涨看跌期权平价关系,对于任意两个看涨和看跌期权均成立。
4.
由看跌期权构成的熊市价差策略有:——? 购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
5.
下列关于欧式看跌看涨期权价格的平价关系的说法错误的是( )。 选项: A、看跌期权与股票的组合等价于看涨期权与面值等于执行价格的零息债券的组合。 B、买入看涨期权等价于卖出面值为执行价格的零息债券并用资金买入看跌和股票。 C、买入看跌期权等价于卖空股票并用资金买看涨期权和面值为执行价的零息债券。 D、欧式期权的看跌看涨平价关系也适用于美式期权。
6.
由看跌期权构成的牛市价差策略有:——选项: A:购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权; B:购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权; C:购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权; D:购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
7.
请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权构造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权构造蝶式差价组合的成本。
8.
由看涨期权构成的熊市价差策略有:——选项: A:购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权; B:购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权; C:购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权; D:购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
9.
如果( ),这种股票的看跌期权是虚值期权。选项: A:看涨期权的价格高于看跌期权的价格 B:执行价格低于股票价格 C:看跌期权的价格高于看涨期权的价格 D:执行价格高于股票价格
10.
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。 选项: A、看涨期权多头 B、看涨期权空头 C、看跌期权多头 D、看跌期权空头
11.
利用标的资产多头与看涨期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。 选项: A、看涨期权多头 B、看涨期权空头 C、看跌期权多头 D、看跌期权空头
12.
关于期权的到期日价值和净损益,下列说法不正确的是( )。 选项: A:多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0); B:空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格; C:多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格; D:空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
13.
利用标的资产多头与看涨期权空头的组合,我们可以得到与()相同的盈亏。 选项: A:看涨期权多头 B:看跌期权多头 C:看跌期权空头 D:看涨期权空头
14.
下列哪些期权可以构造蝶式差价组合? 选项: A、4份看涨期权 B、4份看跌期权 C、2份看涨期权加上2份看跌期权 D、1份看涨期权加上3份看跌期权
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