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根据平价关系式,持有欧式看跌期权和股票,同时卖空欧式看涨期权的收益等于
欧式
期权
卖空
发布时间:
2024-06-15 21:44:14
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1.
以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?选项: A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
2.
下列关于欧式看跌看涨期权价格的平价关系的说法错误的是( )。 选项: A、看跌期权与股票的组合等价于看涨期权与面值等于执行价格的零息债券的组合。 B、买入看涨期权等价于卖出面值为执行价格的零息债券并用资金买入看跌和股票。 C、买入看跌期权等价于卖空股票并用资金买看涨期权和面值为执行价的零息债券。 D、欧式期权的看跌看涨平价关系也适用于美式期权。
3.
请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权构造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权构造蝶式差价组合的成本。
4.
在伊斯兰国家,银行如何通过借钱给其他公司,而不收取利息,从而盈利?(提示:用期权平价公式复制债券的到期收益)选项: A:银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看跌期权,并出售以S为标的的欧式看涨期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看涨期权,并出售以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权,并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t),并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
5.
如果股票的远期价格大于股票欧式期权的执行价格,则欧式看涨期权的价格大于欧式看跌期权的价格。选项: A:正确; B:错误
6.
欧式期权看跌-看涨平价关系对于美式期权也适用。选项: A:正确; B:错误
7.
金融期权按其权利性质划分,可以分为() 选项: A、看涨期权 B、欧式期权 C、美式期权 D、看跌期权 E、股票期权
8.
期权包括( ) 选项: A:看涨期权 B:看跌期权 C:欧式期权 D:美式期权
9.
61.关于欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法正确的是( )。 选项: A:A.看涨期权等价于借钱买入标的资产,同时卖出一个看跌期权 B:B.看跌期权等价于借钱买入标的资产,同时卖出一个看涨期权 C:C.平价关系建立的基础是无风险套利理论 D:D.平价关系建立的基础是B-S 模型
10.
根据期权买方权利的不同,可以将金融期权分为( )。选项: A:看涨期权; B:看跌期权; C:欧式期权; D:美式期权
11.
在其他所有条件相同的情况下,理论上某只股票为标的的美式看跌期权的价格( )A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
12.
在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格(D )。 A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
13.
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动
14.
(判断题)无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同
15.
下列期权合约中,买方只能在合约到期日才能执行权利的是( ),而可以在期权到期日前的任何时间执行权利的是( )。 选项: A、美式期权;欧式期权 B、看跌期权;看涨期权 C、欧式期权;美式期权 D、看涨期权;看跌期权
16.
期权有效期对于欧式期权价格的影响下列说法正确的是( )。选项: A:有效期与欧式看涨期权价格存在正向影响 B:有效期与欧式看跌期权价格存在正向影响 C:有效期与欧式看涨期权价格的影响关系不确定 D:有效期与欧式看涨期权价格存在负向影响
17.
根据期权权利的行使时间不同,期权可分为( )。 选项:A、看涨期权和看跌期权B、价内期权和价外期权C、现货期权和期货期权D、欧式期权和美式期权
18.
下列有关期权到期日价值的说法中,正确的是:() 选项: A:看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差 B:看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值 C:在到期日,美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值 D:看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权,其到期日价值可能小于零
19.
【单选题】甲公司股票当前市价32元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份市场价格5元,看跌期权每份市场价格4元,执行价格均为30元,到期日相同,如果到期日股票价格为35元。如果乙投资者购买100份该股票的看涨期权和100份该股票看跌期权,则乙投资者的净损益是( )元。 选项: A:-400 B:400 C:300 D:200
20.
期权交易按行使期权的时间不同,分为( ) 选项:A、美式权限 B、看涨期权 C、看跌期权 D、欧式期权
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