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构造看涨期权的正向蝶式差价组合时是需要初始成本的
发布时间:
2024-06-12 22:35:02
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1.
请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权构造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权构造蝶式差价组合的成本。
2.
下列哪些期权可以构造蝶式差价组合? 选项: A、4份看涨期权 B、4份看跌期权 C、2份看涨期权加上2份看跌期权 D、1份看涨期权加上3份看跌期权
3.
差价期权是由同种期权构造的,包括( )。 选项: A、宽跨式组合 B、蝶式差价组合 C、跨式组合 D、垂直型差价组合
4.
差价期权是由同种期权构造的,包括( )。选项: A:跨式组合 B:蝶式差价组合 C:垂直型差价组合 D:宽跨式组合
5.
下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率?选项: A:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; D:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
6.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率?(多选3分) 选项: A:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 B:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 C:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合 D:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
7.
下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率?A.用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合B.用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合C.用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合D.用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
8.
下列关于蝶式差价期权的说法,哪些是正确的?选项: A:可以由全部实值或虚值期权构成; B:行权价格之间的差距可以不同; C:可以由2份看涨期权和2份看跌期权构成; D:可以由不同期限的期权构成
9.
以下表述正确的是()。选项: A:差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。; B:牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。; C:牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。; D:蝶式策略属于一种差期策略。
10.
以下表述正确的是()。选项: A:牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 B:差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。 C:蝶式策略属于一种差期策略。 D:牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。
11.
以下表述正确的是()。选项: A:差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。 B:牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 C:牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 D:蝶式策略属于一种差期策略。
12.
看好标的资产未来走势的投资者可以采取下列哪些策略? 选项: A、买进股票,同时卖出看涨期权 B、买进看涨期权 C、做空看跌期权 D、建立牛市差价组合
13.
一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动,他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以选项: A:做多一手行权价格为 4500 的看涨期权,同时做空一手行权价格为 4600 的看涨期权 B:做空一手行权价格为 4600 的看跌期权,同时做多一手行权价格为 4700 的看跌期权 C:做多两手行权价格为 4600 的看涨期权,做空一手行权价格为 4500 的看涨期权,做空一手行权价格为 4700 的看涨期权 D:做空两手行权价格为 4600 的看涨期权,做多一手行权价格为 4500 的看涨期权,做多一手行权价格为 4700 的看涨期权 E:·
14.
一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动,他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以选项: A:做多一手行权价格为 4500 的看涨期权,同时做空一手行权价格为 4600 的看涨期权 B:做空一手行权价格为 4600 的看跌期权,同时做多一手行权价格为 4700 的看跌期权 C:做多两手行权价格为 4600 的看涨期权,做空一手行权价格为 4500 的看涨期权,做空一手行权价格为 4700 的看涨期权 D:做空两手行权价格为 4600 的看涨期权,做多一手行权价格为 4500 的看涨期权,做多一手行权价格为 4700 的看涨期权
15.
在B—S期权定价模型中,可用来构造组合的风险资产是()选项: A:股票; B:欧式看涨期权; C:欧式看跌期权; D:存款; E:贷款
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