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- 1.请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权构造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权构造蝶式差价组合的成本。
- 2.以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？选项： A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 3.赋予期权买方在未来按照约定价格购买标的资产的权利的期权叫做（）；赋予期权买方在未来按照约定价格卖出标的资产的权利的期权叫做（）。 选项： A、A: 欧式期权；美式期权 B、B: 美式期权；欧式期权 C、C: 看跌期权；看涨期权 D、D: 看涨期权；看跌期权
- 4.外汇期权按行使期权权利有效日的不同可分为（ ）。选项： A:看涨期权和看跌期权 B:美式期权和欧式期权 C:看涨和欧式期权 D:看跌和欧式期权
- 5.关于看涨期权和看跌期权的平价关系，C+PV（X）=P+S，下列说法正确的是（ ）。 选项： A:只有条款相同的欧式看涨期权与欧式看跌期权之间都存在平价关系 B:欧式期权和美式期权存在同样的平价关系 C:任意欧式看涨期权与欧式看跌期权之间都存在平价关系 D:任意美式看涨期权与美式看跌期权之间都存在平价关系
- 6.若期权赋予持有人在到期日或到期日前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权是（ ） 选项： A:美式看涨期权； B:美式看跌期权； C:欧式看涨期权； D:欧式看跌期权
- 7.金融期权按其权利性质划分，可以分为（） 选项： A、看涨期权 B、欧式期权 C、美式期权 D、看跌期权 E、股票期权
- 8.根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于 （ ）选项： A:零息债券的收益; B:看涨期权的收益; C:.股票的收益; D:看跌期权的收益
- 9.下列关于欧式看跌看涨期权价格的平价关系的说法错误的是（ ）。 选项： A、看跌期权与股票的组合等价于看涨期权与面值等于执行价格的零息债券的组合。 B、买入看涨期权等价于卖出面值为执行价格的零息债券并用资金买入看跌和股票。 C、买入看跌期权等价于卖空股票并用资金买看涨期权和面值为执行价的零息债券。 D、欧式期权的看跌看涨平价关系也适用于美式期权。
- 10.某股票的现行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为28.84元, 都在 6个月后到期。年无风险利率为 6%,如果看涨期权的价格为5元,则看跌期权的价格应为( )元。 选项：A、6 B、7 C、8 D、8.5
- 11.无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动
- 12.按照交易方向的不同，期权合约可以分为( )。 选项： A:看涨期权 B:看跌期权 C:欧式期权 D:双向期权
- 13.61．关于欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法正确的是（ ）。 选项： A:A．看涨期权等价于借钱买入标的资产，同时卖出一个看跌期权 B:B．看跌期权等价于借钱买入标的资产，同时卖出一个看涨期权 C:C．平价关系建立的基础是无风险套利理论 D:D．平价关系建立的基础是B-S 模型
- 14.按执行时间划分，期权可以分为（ ）选项： A:看涨期权 B:看跌期权 C:欧式期权 D:美式期权
- 15.关于期权价格上下限，下列说法错误的是( )A．美式和欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格;B．美式看跌期权的价值不会超过期权的执行价格;C．欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值;D．无收益资产欧式看涨期权价格的下限是基础资产价格与执行价格之差。
- 16.[单选] 在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A . 比该股票欧式看跌期权的价格高B . 比该股票欧式看跌期权的价格低C . 与该股票欧式看跌期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看跌期权的价格
