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- 1.下列关于资本资产定价模型的描述，哪些是正确的（） 选项： A、资本资产定价模型是指股票的预期收益率=无风险收益率+个股的贝塔系数+股票市场溢价 B、高风险高收益 C、资本资产定价模型中的贝塔系数，代表个股对整个市场的敏感程度 D、比较典型的无风险回报率是10年期的政府债券
- 2.下列有关贝塔系数的表述不正确的是（ ）。A、在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险B、在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C、某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D、投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 3.(单选题)下列有关贝塔系数的表述不正确的是( )。 选项： A: 在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 4.关于资本资产定价模型（CAPM），下列正确的说法是（ ）选项： A:该模型仅适用于对单个资产进行定价; B:资产的均衡定价仅反映了对系统风险的补偿; C:任何股票的预期收益率都将高于无风险收益率; D:所有资产的贝塔都应该为正
- 5.下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 选项： A:资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成 B:资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 C:市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 D:资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
- 6.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。A、无风险的收益率B、平均风险股票的必要收益率C、特定股票的贝塔系数D、特定股票在投资组合中的比重
- 7.下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是() 选项： A:市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B:资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C:资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念 D:资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
- 8.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 9.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有选项： A:无风险收益率; B:市场组合的平均收益率; C:特定资产的β系数; D:资本成本率
- 10.按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有（ ）选项： A:无风险收益 B:平均风险股票的必要收益率 C:特定股票的β系数 D:财务杠杆系数
- 11.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（ ）选项： A:无风险收益率; B:市场组合的平均收益率; C:特定资产的β系数; D:财务杠杆系数
- 12.下列关于资本资产定价模型表述错误的是（ ）。 选项： A: 资本资产定价模型中 Rm-Rf，体现市场的风险收益率 B: 资本资产定价模型中 Rf 为无风险收益率，一般用短期国债利率代替 C: 资本资产定价模型的公式中并没有引入非系统风险 D: 市场整体对风险越是厌恶和回避，风险补偿就越低
- 13.资本资产定价模型(CAPM)最成熟的风险度量模型。该模型用( )A、方差B、B系数C、风险收益率D、无风险收益率
- 14.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有 选项： A:无风险的收益率. B:整个平均风险股票的必要收益率 C:特定股票的β系数 D:财务杠杆系数 E:经营杠杆系数
- 15.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（）。 选项： A、无风险的收益率 B、平均风险股票的必要收益率 C、特定股票的β系数 D、财务杠杆系数
- 16.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险的收益率; B:所有股票的平均收益率; C:特定股票的β系数; D:财务杠杆系数
- 17.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险的收益率; B:所有股票的平均收益率; C:特定股票的β系数; D:财务杠杆系数
- 18.对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。 选项： A:资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B:—个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C:市场资产组合的贝塔值是O D:某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E:—个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
- 19.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
- 20.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（）。 选项： A、无风险的收益率 B、平均风险股票的必要收益率 C、特定股票的口系数 D、财务杠杆系数
- 21.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）选项： A:贝塔系数必须为1; B:贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素; C:投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低; D:贝塔系数反映的是证券的系统风险
- 22.下列关于资本资产定价模型的描述中,说法正确的有()。 选项： A:计算风险收益率时考虑了全部风险 B:市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶 C:无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率 D:资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的
- 23.按资本资产定价模型，影响某特定股票投资收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险收益率; B:该股票的β系数; C:投资的必要报酬率; D:股票市场的平均报酬率
- 24.按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括( ) (满分:4)A、无风险利率；B、市场证券组合收益率；C、该种证券的贝塔系数；D、预期通货膨胀率；E、该证券的市场价格
