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- 1.下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 选项： A:资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成 B:资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 C:市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 D:资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
- 2.下列关于资本资产定价模型的描述中,说法正确的有()。 选项： A:计算风险收益率时考虑了全部风险 B:市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶 C:无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率 D:资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的
- 3.下列关于资本资产定价模型的描述，哪些是正确的（） 选项： A、资本资产定价模型是指股票的预期收益率=无风险收益率+个股的贝塔系数+股票市场溢价 B、高风险高收益 C、资本资产定价模型中的贝塔系数，代表个股对整个市场的敏感程度 D、比较典型的无风险回报率是10年期的政府债券
- 4.关于资本资产定价模型（CAPM），下列正确的说法是（ ）选项： A:该模型仅适用于对单个资产进行定价; B:资产的均衡定价仅反映了对系统风险的补偿; C:任何股票的预期收益率都将高于无风险收益率; D:所有资产的贝塔都应该为正
- 5.资本资产定价模型(CAPM) 最成熟的风险度量模型。该模型用（ ） 来度量不可分散风险。选项： A:方差 B:β系数 C:风险收益率 D:无风险收益率
- 6.下列关于资本资产定价模型阐述正确的有（ ）。 选项： A:资本资产定价模型存在着一些明显的局限 B:资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况 C:资本资产定价模型给出的结果是精确的 D:资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
- 7.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有选项： A:无风险收益率; B:市场组合的平均收益率; C:特定资产的β系数; D:资本成本率
- 8.无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型： 画出期望收益率与β值之间的关系图。
- 9. 资本资产定价模型中的收益率等于无风险报酬率加上( )。 选项： A、 资金时间价值 B、 期望收益率 C、 风险 D、 风险收益率
- 10.下列关于资本资产定价模型的说法，错误的是（）。 选项： A、资本资产定价模型中投资者借入资金的利率要高于贷出资金的利率 B、资本资产定价模型建立在投资者市场预期同质化的假设之上 C、资本资产定价模型建立在马科威茨组合投资理论的假设之上 D、资本资产定价模型中投资者所需的信息是免费且立即可得的
- 11. 下列关于资本资产定价模型表述中，正确的是（ ）。选项： A:影响股票必要报酬率的只是系统风险而不是全部风险 B:在同一资本市场中，不同股票必要收益率的差异完全由其β系数的差异决定 C:市场风险溢酬的变动与无风险利率的变动无关 D:无风险利率的变动会引起市场组合收益率的变动
- 12.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。 选项： A、无风险收益率 B、市场组合的平均收益率 C、特定股票的β系数 D、财务杠杆系数
- 13.()是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合 选项： A、资产定价模型 B、均值—方差模型 C、套利定价理论 D、期权定价模型
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14.( )是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项：A：A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
- 15.2、下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。【多选题】A、股票的必要报酬率与β值线性正相关B、无风险资产的β值为零C、资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合D、市场组合的β值为1
- 16.1、下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。【多选题】A、股票的必要报酬率与β值线性正相关B、无风险资产的β值为零C、资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合D、市场组合的β值为1
- 17.10、下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。【多选题】A、股票的必要报酬率与β值线性正相关B、无风险资产的β值为零C、资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合D、市场组合的β值为1
