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- 1.关于证券贝塔系数说法错误的是（）A.贝塔系数是度量证券对于市场组合变动的反应程度的指标B.组合的贝塔系数是组合中单个资产贝塔系数的加权平均C.市场组合的贝塔系数等于1D.一般没有贝塔系数为负值的股票E.证券的总风险可以用证券的贝塔系数来测量
- 2.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
- 3.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）选项： A:贝塔系数必须为1; B:贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素; C:投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低; D:贝塔系数反映的是证券的系统风险
- 4.下列关于股票贝塔系数或股票组合贝塔系数说法正确的有()。 选项： A、股票贝塔系数反映个股相对于平均风险股票的变化程度 B、股票组合贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变化程度 C、股票组合贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 D、股票贝塔系数衡量的是个股的系统性风险
- 5.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。 Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项：A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 6. 下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的有（ ） 选项： A、 贝塔系数可以为负数 B、 贝塔系数是影响证券收益的惟一因素 C、 投资组合的贝塔系数一定会比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D、 贝塔系数反应的是证券的系统风险
- 7.贝塔系数的经济学含义包括( )。I贝塔系数为l的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A、I、ⅡB、I、ⅢC、I、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 8.贝塔系数的经济学含义包括 ( ) 。I. 贝塔系数为 1 的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同· . 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ. 贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ. 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A、I 、ⅡB、I 、ⅢC、I 、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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9.贝塔系数的经济学含义包括（）。
Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项： A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ - 10.【多选题】下列关于贝塔系数的说法中正确的是 A. 贝塔系数度量了股票相对于平均股票的波动程度 B. 贝塔系数=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍 C. 贝塔系数=0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半 D. 证券组合的贝塔系数是单个证券贝塔系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占的比重 E. 贝塔系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
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11.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
C.贝塔系数是衡量系统风险的指标
D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
选项：A：A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
C.贝塔系数是衡量系统风险的指标
D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
- 12.[单选] 下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A . 贝塔系数度量的是系统性风险B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D . 贝塔系数与证券的方差成正比
- 13.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度C.贝塔系数是衡量系统风险的指标D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
- 14.下列关于贝塔系数的说法正确的是（ ）选项： A:A.在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大 ; B:B.某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险; C:C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度 ; D:D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
- 15.投资组合的贝塔系数β（ ）组合中单项资产最小的贝塔系数，（ ）组合中单项资产最大的贝塔系数。 选项：A、小于 大于B、大于 小于C、等于 小于D、等于 大于
- 16.下列有关贝塔系数，说法正确的有（ ）。选项： A:贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标; B:贝塔系数可以用以测度系统性风险; C:两种证券的贝塔系数相同，则其总体风险相同; D:测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
- 17.CAPM模型对证券组合均衡价格的确定给出了系统的解释。关于CAPM模型中的贝塔系统下列说法中正确的有 选项：A、贝塔系数等于1说明该证券组合无风险B、贝塔系数大于1说明该证券组合的风险高于市场组合风险C、贝塔系数不可能为负值D、贝塔系数为负说明该证券组合的收益波动方向与市场组合的收益波动方向相反
- 18.对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。 选项： A:资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B:—个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C:市场资产组合的贝塔值是O D:某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E:—个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
- 19.下列有关贝塔系数，说法正确的有（ ）。选项： A:贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标; B:贝塔系数可以用以测度系统性风险; C:两种证券的贝塔系数相同，则其总体风险相同; D:测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
- 20.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）选项： A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
