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- 1.执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，根据看涨看跌期权平价关系，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是（ ）选项： A:3.03 美元; B:2.14美元; C: 2.51美元; D:2.89美元
- 2.基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
- 3.基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6％，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
- 4.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 5.六、标的股票价格为31元,执行价格为30元,无风险年利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,欧式看跌期权价格为2.25元,如何套利?如果看跌期权价格为1元呢?
- 6.以下属于实值期权的有（）。 选项： A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳 B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
- 7.某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 8.当前一年期远期购汇价格为6.88，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:A.买入执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 B:B.买入执行价格6.88的美元看涨期权，卖出执行价格6.88的美元看跌期权 C:C.卖出执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 D:D.买入执行价格6.88的美元看跌期权，买入执行价格6.88的美元看涨期权
- 9.当前一年期远期购汇价格为7.15，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:买入执行价格7.15的美元看跌期权，卖出执行价格7.15的美元看涨期权 B:买入执行价格7.15的美元看涨期权，卖出执行价格7.15的美元看跌期权 C:卖出执行价格7.15的美元看跌期权，卖出执行价格7.15的美元看涨期权 D:买入执行价格7.15的美元看跌期权，买入执行价格7.15的美元看涨期权
- 10.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项：A．6B．6.89C．13.11D．14
- 11.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为______元。 选项： A、6 B、6.89 C、13.11 D、14
- 12.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 13.假如你拥有5000股股票，每股价格为25美元。你如何采用看跌期权来使你投资的价值在将来4个月内得到保护？选项： A:买入50份行权价格为25美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）; B:买入50份行权价格为20美元，4个月后到期的看涨期权合约（每份100股）; C:卖出50份行权价格为25美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）; D:卖出50份行权价格为20美元，4个月后到期的看跌期权合约（每份100股）
- 14.某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（） 选项： A、0.5743 B、0.5678 C、0.5565 D、0.4356
- 15.某股票的现行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为28.84元, 都在 6个月后到期。年无风险利率为 6%,如果看涨期权的价格为5元,则看跌期权的价格应为( )元。 选项：A、6 B、7 C、8 D、8.5
- 16.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项： A、损失1500美元 B、损失500美元 C、收益1500美元 D、损失1000美元
- 17.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项：A、收益1500美元 B、损失1000美元 C、损失500美元 D、损失1500美元
- 18.在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。 选项： A:0．5626 B:0．5699 C:0．5711 D:0．5743
