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投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量,它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数。
方差
收益率
加权平均数
发布时间:
2024-04-19 14:50:06
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1.
投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
2.
投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。选项: A:正确; B:错误
3.
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的是选项: A:市场投资组合的无风险收益率; B:该组合中所有单项资产各自的β系数,以及各自所占比重; C:该组合的无风险收益率; D:该组合中所有单项资产互相的协方差
4.
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险选项: A:A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
5.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、投资组合能够分散掉的是系统风险
6.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 ; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
7.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、 投资组合能够分散掉的是非系统风险
8.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是( ) 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时,可以消除风险 B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D:投资组合能够分散掉的是非系统风险 E:投资组合能够分散掉的是系统风险
9.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是()。 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B:投资组合的收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D: 投资组合能够分散掉系统风险
10.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 ; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
11.
所谓方差,是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率,刻画了投资组合的风险。( )选项: A:对 B:错
12.
投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数。( )
13.
2.关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险选项: A:正确表述; B:正确表述; C:不正确; D:系统性风险不能消除
14.
下列关于β系数的说法不正确的是选项: A:β系数=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 B:单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 C:某项资产的β系数=该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差 D:当β=1时,表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
15.
对资产组合期望收益与方差的理解,正确的有()。 选项: A、资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B、一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n个,其中方差项有n项,协方差项有n·(n-1)项 C、资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D、当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E、资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
16.
下列公式中,对资产组合的投资收益率表述正确的是( )。 选项:资产组合的期望收益率 =β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#
17.
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的β系数C.单项资产收益率的方差D.两种资产收益率的协方差
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