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投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。
选项:
A:正确;
B:错误
方差
收益率
加权平均数
发布时间:
2024-04-19 14:50:06
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1.
投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
2.
投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量,它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数。
3.
投资组合的( )是各种资产收益方差的加权平均数,加上各种资产收益的协方差.
4.
2.关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险选项: A:正确表述; B:正确表述; C:不正确; D:系统性风险不能消除
5.
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险选项: A:A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
6.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
7.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、 投资组合能够分散掉的是非系统风险
8.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
9.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
10.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、投资组合能够分散掉的是系统风险
11.
关于资产组合的收益、风险和相关系数,说法正确的有()。 选项: A、资产组合是两个资产所构成的集合 B、资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 C、资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 D、资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 E、资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
12.
如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006,该资产的β系数为()。 选项: A、2.48 B、3 C、1.43 D、0.44
13.
如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045,则该资产的β系数为( )。 选项: A:2.48 B:2.25 C:1.43 D:0.44
14.
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是选项: A:单项资产在投资组合中所占比重; B:单项资产的β系数; C:单项资产收益率的方差; D:两种资产收益率的协方差
15.
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的β系数C.单项资产收益率的方差D.两种资产收益率的协方差
16.
对资产组合期望收益与方差的理解,正确的有()。 选项: A、资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B、一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n个,其中方差项有n项,协方差项有n·(n-1)项 C、资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D、当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E、资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
17.
下列关于β系数的说法不正确的是选项: A:β系数=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 B:单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 C:某项资产的β系数=该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差 D:当β=1时,表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
18.
按照资本资产定价模型,影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项: A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
19.
在投资收益率不确定的情况下,按估计的各种可能收益率水平及其发生概率计算的加权平均数是( )。A.实际投资收益率B.期望投资收益率C.必要投资收益率D.无风险收益率
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