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所谓方差,是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率,刻画了投资组合的风险。( )
选项:
A:对
B:错
方差
标准差
收益率
发布时间:
2024-04-19 14:50:06
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相关试题
1.
投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量,它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数。 ( )
2.
投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量,它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数。
3.
投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
4.
项目市场风险可以用()来衡量。 选项: A、投资收益率的标准差 B、组合的β系数 C、市场β系数 D、投资收益率的方差
5.
关于投资组合理论,以下说法不正确的是()。 选项: A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 C、当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D、投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
6.
如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006,该资产的β系数为()。 选项: A、2.48 B、3 C、1.43 D、0.44
7.
如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045,则该资产的β系数为( )。 选项: A:2.48 B:2.25 C:1.43 D:0.44
8.
CAPM模型中,可以度量风险价格的有( )。选项: A:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率的方差
9.
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的是选项: A:市场投资组合的无风险收益率; B:该组合中所有单项资产各自的β系数,以及各自所占比重; C:该组合的无风险收益率; D:该组合中所有单项资产互相的协方差
10.
计算债券投资组合收益率的方法有()。 选项: A、加权平均投资组合收益率 B、算数平均投资组合收益率 C、投资组合内部收益率 D、投资组合平均收益率
11.
计算债券投资组合的收益率的方法有()。 选项: A、A加权平均投资组合收益率 B、B算数平均投资组合收益率 C、C投资组合内部收益率 D、D投资组合平均收益率
12.
2要求:根据上表的数据,(1)计算投资于甲和乙的组合预期收益率;(2)计算投资于甲和乙的组合收益率的方差(百分位保留四位小数);(3)计算投资于甲和乙的组合收益率的标准差(百分位保留两位小数);(4)若资本资产定价模型成立,市场平均收益率为10%,无风险收益率为 4%,计算甲和乙组成投资组合的β系数。
13.
下列公式中,对资产组合的投资收益率表述正确的是( )。 选项:资产组合的期望收益率 =β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#
14.
某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%,标准差为20%,无风险资产的收益率为5%,投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是:选项: A:0.0490; B:0.0800; C:0.0980; D:0.1175
15.
用投资项目收益率期望值的( )来衡量投资项目的风险。 选项: A、标准差 B、方差 C、风险系数 D、标准差率
16.
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为()
17.
投资者进行投资组合时,资产选择主要取决于以下因素()。 选项: A、 各项资产的预期收益率 B、 各项资产收益率的方差或标准差 C、 投资者要求的风险补偿水平 D、 各项资产的属性 E、 各项资产的发售人负债情况
18.
投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。 选项: A、在风险一定时,选择投资期望收益率最高的投资组合; B、在风险一定时,选择投资期望收益率最低的投资组合; C、在期望收益率一定时,选择投资风险最小的投资组合; D、在期望收益率一定时,选择投资风险最大的投资组合。
19.
【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。 A. 21.5% B. 20% C. 22.5% D. 18%
20.
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )选项: A:2 B:2.5 C:1.5 D:5
21.
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。选项: A:2; B:2.5; C:1.5 ; D: 5
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