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投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
方差
收益率
加权平均数
发布时间:
2024-04-24 20:10:12
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1.
投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量,它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数。
2.
关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。 选项: A、当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具 B、证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数 C、证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数 D、在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险
3.
投资组合的( )是各种资产收益方差的加权平均数,加上各种资产收益的协方差.
4.
6.关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险选项: A:正确表述; B:正确表述; C:不正确; D:系统性风险不能消除
5.
2.关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险选项: A:正确表述; B:正确表述; C:不正确; D:系统性风险不能消除
6.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是()。 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B:投资组合的收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D: 投资组合能够分散掉系统风险
7.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
8.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 ; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
9.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。选项: A:两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
10.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是( ) 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时,可以消除风险 B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D:投资组合能够分散掉的是非系统风险 E:投资组合能够分散掉的是系统风险
11.
关于投资组合理论,以下说法不正确的是()。 选项: A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 C、当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D、投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
12.
如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006,该资产的β系数为()。 选项: A、2.48 B、3 C、1.43 D、0.44
13.
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的β系数C.单项资产收益率的方差D.两种资产收益率的协方差
14.
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是选项: A:单项资产在投资组合中所占比重; B:单项资产的β系数; C:单项资产收益率的方差; D:两种资产收益率的协方差
15.
[多选题]单项资产的β系数可以看作是( )。 A A某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比 B B该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比 C C该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差 D D该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
16.
下列关于β系数的说法不正确的是选项: A:β系数=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 B:单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 C:某项资产的β系数=该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差 D:当β=1时,表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
17.
中国大学MOOC: 如果市场组合收益率的方差是0.002,某种资产市场组合收益率的协方差是0.0045,则该资产的β系数为( )。
18.
下列公式中,对资产组合的投资收益率表述正确的是( )。 选项:资产组合的期望收益率 =β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#
19.
【多选题】投资者的共同偏好规则是指()。 A. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合 B. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合 C. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合 D. 人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好
20.
在投资收益率不确定的情况下,按估计的各种可能收益率水平及其发生概率计算的加权平均数是( )。A.实际投资收益率B.期望投资收益率C.必要投资收益率D.无风险收益率
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