假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为 1.3650 的国债, 其现货报价为 118美元, 该国债期货的交割日为 270天后。 该交割券上一次付息是 在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风⏺险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。 上一次 年利率 国债 发布时间:2024-06-01 12:21:55