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假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为1.3650 的国债,其现货报价为 118 美元,该国债期货的交割日为 270 天后。该交割券上一次付息是在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率 10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。

发布时间:2024-06-01 14:02:18
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