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- 1.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为 1.3650 的国债, 其现货报价为 118美元, 该国债期货的交割日为 270天后。 该交割券上一次付息是 在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风⏺险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 2.假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为1000美元、息票率为14%(每半年支付一次利息)、转换因子系数为1.3750的国债,其现货报价为120美元,该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前,下一次付息在120天后,再下一次付息在300天后,市场任何期限的风险利率为年利率的10%(连续复利),则该标准券的期货报价为( )美元。(假设一年为365天) 选项： A:120.5968 B:110.5689 C:92.5073 D:90.3493 E:88.3493
- 3.假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为100美元、息票率为14%（每半年支付一次利息）、转换因子系数为1.3750的国债，其现货报价为120美元，该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前，下一次付息在120天后，再下一次付息在300天后，市场任何期限的风险利率为年利率的10%（连续复利），则该标准券的期货报价为（）美元。（假设一年为365天） 选项：A：120.5968B：110.5689C：92.5073D：90.3493E：88.3493
- 4.国债期货可交割债券票面利率3.65%，上次利息支付日到交割日共150天（全年365天），该债券的转换因子0.98，期货价格96，国债期货合约金额100万元，用该债券交割一张国债期货合约的交割金额为___万元。
- 5.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。 选项： A、国债现货价格－国债期货价格×转换因子 B、国债期货价格－国债现货价格/转换因子 C、国债现货价格－国债期货价格/转换因子 D、国债现货价格×转换因子－国债期货价格
- 6. 某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142,应计利息为0.303美元,空方交割债券收到的现金收入为113153美元,则该品种国债期货报价为 选项：A.118.13美元B.119.243美元C.111.27美元D.113.17美元
- 7.假设现在是 2011 年 3 月 10 日，2010 年 12 月国债期货的最便宜可交割债券为 8% 息票率，预计在 2011 年 12 月 31 日交割；息票支付在每年的 3 月 1 日和 9 月 1 日。对应所有期限按连续复利的利率为每年 5%，债券的转换因子为 1.2191，现在的报价为 137 美元。计算合约的期货价格。
- 8.衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的标准是（ ）。选项： A:转换因子 B:债券价格 C:交割差距 D:期货价格
- 9.找最便宜可交割债券的经验法则是（）。 选项： A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。 B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。 C、对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。 D、对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
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10.我国国债期货合约可交割的品种的发票价格等于() 选项： A、国债期货交割结算价x转换因子 B、国债期货交割结算价x转换因子+应计利息 C、国债期货交割结算价/转换因子
D国债期货交割结算价/转换因子+应计利息 - 11.我国国债期货合约可交割的品种的发票价格等于()。 选项： A、国债期货交割结算价x转换因子 B、国债期货交割结算价x转换因子+应计利息 C、国债期货交割结算价/转换因子 D、 国债期货交割结算价/转换因子+应计利息
- 12.拟选择投资购买国债,国债年利率3%,每半年付息一次的国债,企业所得税税率25%,则该企业购买国债投资的税后收益为（） 选项：A．30B．22.5C．17.5D．15
- 13.某债券为一年付息一次的息票债券，面值为1000元，息票利率为8%，期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为( )元。 A.1000B.1070C.1076D.1080
- 14.根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（） 选项： A、转换因子为1.05，久期为4.2的国债 B、转换因子为1.09，久期为4.5的国债 C、转换因子为1.06，久期为4.8的国债 D、转换因子为1.08，久期为5.1的国债
- 15.在国际市场上,下列属于基于短期利率的代表性利率期货品种的是( )。 A: 美国国债期货 B: 德国国债期货 C: 英国国债期货 D: 3个月英镑利率期货
- 16.在国际市场上，下列不属于基于债券的利率期货品种的是（）。 选项： A、美国国债期货 B、德国国债期货 C、英国国债期货 D、3个月欧洲美元期货
- 17. 短期利率期货的报价方式是中长期国债期货的报价方式是
- 18.【填空题】某公司发行期限10年的债券,票面面额为100元,票面利率为8%,每年付息一次,市场同类债券的利率为9%,问该债券的价格应为(),是()价发行
- 19.考虑一只10年期、票面利率为7%（每年付息一次）、面值为￥100的国债。如果该国债的到期收益率为8%，其价格为多少？若该国债每半年付息一次，到期收益率仍为8%，则其价格又为多少？（ ）? ￥92.32 , ￥90.29|￥93.29 , ￥93.20|￥93.20 , ￥93.29|￥90.32 , ￥90.29
