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相关试题
- 1.国债期货交割时，发票价格的计算公式为（ ）。 选项： A:期货交割结算价／转换因子+应计利息 B:期货交割结算价×转换因子-应计利息 C:期货交割结算价×转换因子+应计利息 D:期货交割结算价×转换因子
- 2.国债期货空方收到的现金=期货交割结算价×（）+交割券配对缴款日应计利息
- 3.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。 选项： A、国债现货价格－国债期货价格×转换因子 B、国债期货价格－国债现货价格/转换因子 C、国债现货价格－国债期货价格/转换因子 D、国债现货价格×转换因子－国债期货价格
- 4.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子。（ ）选项： A:对 B:错
- 5.衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的标准是（ ）。选项： A:转换因子 B:债券价格 C:交割差距 D:期货价格
- 6.衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的指标是（ ）。选项： A:债券价格; B:转换因子; C:交割差距; D:息票率
- 7.当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。 选项： A:101.6 B:102 C:102.4 D:103
- 8.国债期货的价格方式为现金交割
- 9.国债期货交割时，发票价格的计算公式为()。
- 10.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为1.3650 的国债,其现货报价为 118 美元,该国债期货的交割日为 270 天后。该交割券上一次付息是在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率 10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 11.某国债期货的报价为103-12,3个可交割债券的价格分别为115-06.135-12及155-28,债券相对应的转换因子分别为1.0679.1.2264及1.4169,则最便宜可交割债券为()
- 12.在国债期货合约存续期间，最便宜交割债券品种是固定不变的
- 13.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为14%,转换因子为的国债,其现货报价为118美元,该国债期货的交割日为270天后。该交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 14.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为14%,转换因子为1.3650的国债,其现货报价为118美元,该国债期货的交割日为270天后。该交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 15.由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（ ）选项： A:最有利可交割债券 B:最便宜可交割债券 C:成本最低可交割债券 D:利润最大可交割债券
- 16.专题二:假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为1 000美元,息票率为14%(每半年支付一次利息),转换因子系数为1.375 0的国债,其现货报价为120美元,该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前,下一次付息在120天后,再下一次付息在300天后,市场任何期限的风险利率为年利率的10%(连续复利),请根据上述条件求出国债期货的理论价格。(假设一年为365天)
- 17.假设可供空头方选择用于交割的三种债券的报价和转换因子如下所示：债券1：报价144.50 转换因子1.5186债券2：报价117.00 转换因子1.2164债券3：报价99.80 转换因子1.0380期货的报价是93-08，请问哪一个是最便宜可交割债券
- 18.假设现在是 2011 年 3 月 10 日，2010 年 12 月国债期货的最便宜可交割债券为 8% 息票率，预计在 2011 年 12 月 31 日交割；息票支付在每年的 3 月 1 日和 9 月 1 日。对应所有期限按连续复利的利率为每年 5%，债券的转换因子为 1.2191，现在的报价为 137 美元。计算合约的期货价格。
