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- 1.某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每点250美元)A.买入64手B.卖出64手C.买入32手D.卖出32手
- 2.10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1．25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ）12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元) 选项： A:买入10手 B:卖出11手 C:卖出10手 D:买入11手
- 3.10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元） 选项： A、买入10手 B、卖出11手 C、卖出10手 D、买入11手
- 4.10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）（） A: 卖出10手 B: 买入10手 C: 卖出11手 D: 买入11手
- 5.某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的 股票组合套期保值，该组合的beta值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400´500=20万美元，套期保值的合约份数为（）。
- 6.某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。 选项： A:10 B:14 C:21 D:28
- 7.假设某投资公司有2亿美元的股票组合，想运用S&P500指数期货合约在未来一个月对该组合进行套期保值。假设目前指数为1080，股票组合收益率的月标准差为1.8，S&P500指数期货收益率的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6，如何进行套期保值操作？
- 8. 假设某投资公司有$20 000 000的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目前指数为1080点。股票组合价格波动的月标准差为1.8.标准普尔500指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。问该公司应持有多少标准普尔指数合约空头进行套期保值操作？选项： A:79; B:89; C:99; D:109
- 9.1、当前日期为6月15日，某投资者预计9月15日能收到50万美元，计划以当前$90的价格购买甲骨文公司股票4000股，$70的价格购买花旗集团股票2000股，甲骨文和花旗股票组合的beta系数为1.45，为了防止股指上涨给投资者带来的风险，拟应用股指期货进行套期保值。假设投资者选用S&P500股指期货，该指数期货当前的价格为126.25，乘数为200。问：（1）该投资者应当进行多头套期保值还是空头套期保值？（2）计算套期保值所需合约份数。（3）假设当9月15日时，股票价格上升为$90.5（甲骨文）和$72（花旗），股指期货价格上升为132.5，列表说明套期保值的过程。 （4）说明套期保值率。
- 10.在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
- 11.假设某投资公司有$20,000,000的股票组合，他想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值，假设目前指数为1080。股票组合收益率的月标准差为1.8，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。问如何进行套期保值操作？
- 12.假设某投资公司有$20 000 000的股票组合,它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目前指数为1080点。股票组合价格波动的月标准差为1.8.标准普尔500指数期货价格波动的月标准差为0.9,两者间的相关系数为0.6。问如何进行套期保值操作?
- 13.假设投资者持有 20000 美元的某股票组合,他想用 SP500 指数期货合约来套期保值,目前指数为 1000 点,股票组合价格波动的月标准差为 2.4,SP500 指数期货价格波动的月标准差为 0.8,两者间的相关系数为 0.6,请问如何进行套期保值操作?(注:指数的一个点代表 250 美元)⏺⏺
- 14.假设投资者持有20000美元的某股票组合,他想用SP500指数期货合约来套期保值,目前指数为1000点,股票组合价格波动的月标准差为2.4,SP500指数期货价格波动的月标准差为0.8,两者间的相关系数为0.6,请问如何进行套期保值操作?(注:指数的一个点代表250美元)
- 15.假设某投资公司有$20 000 000的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目前指数为1080点。股票组合价格波动的月标准差为1.8.标准普尔500指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。请问最优套期保值比率是？选项： A:1.1; B:1.2; C:1.3; D:1.4
- 16.假设某投资公司有$20 000 000的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目前指数为1080点。股票组合价格波动的月标准差为1.8.标准普尔500指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。请问最优套期保值比率是？A.1.1B.1.2C.1.3D.1.4
- 17.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。 选项：A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 18.假设某投资公司有2亿美元的股票组合，想运用S&P500指数期货合约在未来一个月对该组合进行套期保值。假设目前指数为1080，股票组合收益率的月标准差为1.8，S&P500指数期货收益率的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6，如何进行套期保值操作
- 19.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）。 A: 买入期货合约 B: 无法操作 C: 卖出期货合约 D: 买入期货合约的同时卖出期货合约
- 20.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
- 21.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
