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- 1.投资者进行投资组合时，资产选择的因素主要取决于（ ）。选项： A: 各项资产的预期收益率; B: 各项资产收益率的方差或标准差; C: 投资者要求的风险补偿水平; D: 各项资产的属性; E: 各项资产的发售人负债情况; F:投资是风险厌恶型的还是风险偏好型的
- 2.建立资产组合时有以下两个机会：（1）无风险资产收益率为12％；（2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？
- 3.假设某位投资者筛选出两个风险资产作为其投资目标。资产的具体情况如下期望收益率标准差资产A1225资产B8%18%无风脸利率是6%,两资产之间的相关系数为04,(1)请计算两种风险资产构成的最小方差组合的风险和预期收益率(2)当投资者只能在投资于无风险资产和资产A或者无风险资产和资产B这两种组合间选择时,投资者应该选择哪种组合?为什么?
- 4.假设一个理性投资者的风险厌恶水平为8,风险资产组合收益率的标准差为15%,国库券的收益率为3%。要使这个投资者更偏好选择投资风险资产组合,风险资产组合的预期收益率需要大于:A．12%B．13%C．14%D．15%
- 5.已知无风险资产的收益率为 4%，市场组合的预期收益率为 8%，标准差为 8%。某投资者希望用这两种资产构造预期收益率为 12%的资产组合，且该投资者可按无风险利率融资。那么他构造的资产组合对应的标准差为()。 选项： A、8% B、14% C、12% D、16%
- 6.必要收益率是投资者对某项资产合理要求的最低收益率。如果某项资产的风险较高，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 7.某投资者准备用100万美元进行投资，投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中，无风险资产的年收益率14%，风险资产的年期望收益率28%，风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%，试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比，以及构造的资产组合的期望收益率。
- 8.中国大学MOOC: 投资者进行投资组合时，资产选择的因素主要取决于（ ）。
- 9. 投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量，它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数。
- 10.以下各项中，属于反映资产收益率的指标有（ ）选项： A:总资产收益率; B:长期资本收益率; C:净资产收益率; D:每股收益
- 11.以下各项中，属于反映资产收益率的指标有（ ） 选项： A、总资产收益率 B、长期资本收益率 C、净资产收益率 D、每股收益
- 12.以下各项中，属于反映资产收益率的指标有（）。 选项： A、总资产收益率 B、每股收益 C、净资产收益率 D、营业利润率
- 13.以下各项中，属于反映资产收益率的指标有（ ）
- 14.风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。选项： A:正确; B:错误
- 15.允许投资者用投资亏损来冲抵其投资收益的情况下,政府征收企业所得税对风险资产的投资产生的影响有( )。 选项： A、降低风险资产的收益率,抑制风险投资 B、增加风险资产的收益率,刺激风险投资 C、增加风险资产的收益率,刺激风险投资 D、降低风险资产的风险程度,刺激风险投资
- 16.允许投资者用投资亏损来冲抵其投资收益的情况下,政府征收企业所得税对风险资产的投资产生的影响有( )。选项： A:降低风险资产的收益率,抑制风险投资; B:增加风险资产的收益率,刺激风险投资; C:增加风险资产的收益率,刺激风险投资; D:降低风险资产的风险程度,刺激风险投资
- 17.风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。（）A．正确B．错误
- 18.假设投资者将10万美元在风险资产与无风险资产之间进行配置。风险资产的标准差为0.3，风险补偿线为E(r)=0.07+0.12w。如果投资者要求的预期回报率为0.15，那么投资组合的相应标准差是多少？_________ 选项： A:0.83; B:0.25; C:0.49; D:0.20
- 19.对于投资者承受的风险和要求的风险溢价，以下说法错误的是（）。 选项： A、投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险 B、其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高 C、无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价 D、无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必须的基准报酬
- 20. 投资者对某资产要求的最低收益率称为( )。 选项： A、 无风险收益率 B、 名义收益率 C、 必要收益率 D、 预期收益率
