下列关于蝶式差价期权的说法，哪些是正确的？
选项：
A:可以由全部实值或虚值期权构成;
B:行权价格之间的差距可以不同;
C:可以由2份看涨期权和2份看跌期权构成;
D:可以由不同期限的期权构成
发布时间：2024-06-15 21:42:51
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- 3.下列关于实值期权和虚值期权的说法，正确的有（）。 选项： A、实值期权是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权 B、实值期权是指执行价格低于标的物市场价格的看跌期权 C、虚值期权是指执行价格高于标的物市场价格的看涨期权 D、虚值期权是指执行价格高于标的物市场价格的看跌期权
- 4.行权价格高于标的市场价格的看跌期权是? 超值期权|平值期权|实值期权|虚值期权
- 5.下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。 选项： A、A内涵价值大于零时，期权是实值期权 B、B内涵价值等于时间价值的期权是平值期权 C、C当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权 D、D当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
- 6.下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是( )。 选项： A、若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权 B、若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 C、看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益 D、看涨期权和看跌期权的区别在于行权日期不同
- 7.蝶式价差策略的构成：? 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
- 8.按照期权赋予买方的权利不同，可分为（）A.看涨期权和看跌期权B.欧式期权和美式期权C.现货期权和期货期权D.实值期权和虚值期权
- 9.按期权的执行价格分类，期权可分为() 选项： A:买入期权和卖出期权 B:看涨期权和看跌期权 C:美式期权和欧式期权 D:实值期权、虚值期权和两平期权
- 10.按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为( )。 选项： A:看涨期权和看跌期权 B:商品期权和金融期权 C:实值期权、虚值期权和平值期权 D:现货期权和期货期权
- 11.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 12.请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权构造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权构造蝶式差价组合的成本。
- 13.由看跌期权构成的熊市价差策略有：——? 购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权
- 14.由看涨期权构成的牛市价差策略有：—— 选项：A、购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权 B、购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权 C、购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权 D、购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 15.由看跌期权构成的牛市价差策略有：——选项： A:购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权; B:购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权; C:购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权; D:购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 16.执行价格高于标的物市场价格的看涨期权和执行价格低于标的物市场价格的看跌期权是（ ）类型期权。 选项： A、实值期权 B、虚值期权 C、平值期权 D、等值期权
- 17.按照行使期限的不同，期权可以分为（）。 选项： A、A欧式期权和美式期权 B、B商品期权和金融期权 C、C看涨期权和看跌期权 D、D现货期权和期货期权
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