某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500。问题：（1） 现在支付200万欧元需要多少美元？ （2） 若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？ （3） 美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？
发布时间：2024-04-21 14:44:50
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- 1.远期外汇交易的计算。(1) 已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3 个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备 ,三个月后支付。若 3 个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430 。1现在支付 100 万欧元需要多少美元?2若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?3美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?模拟试题四
- 2.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210，3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问：(1) 若美进口商不采取保值措施，3个月后损失多少美元？(2) 美进口商如何利用外汇市场进行保值？可避免多少损失？
- 3.已知某日外汇市场行情为：即期汇率 EUR/USD=1.2825 ，3个月欧元升水20点。假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为EUR/USD=1.3050。问：（1）若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？ （2）若美国进口商3个月后购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？（3）若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付多少美元？相比于（2）节约了多少美元？
- 4.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问：
- 5.2019 年4 月末外汇市场行情为USD/CNY 即期汇率为6.1565/78，3个月远期点数为45.01/50.33bp。中国一进口商从美国进口价值为1000万美元的机器设备，3个月后支付美元。若中国进口商预测3个月后USD/CNY 将升值到6.1715/23。试计算:(1)若该进口商不采取任何措施，3个月后支付美元将比现在支付美元的成本高(或少)多少?(2)该进口商应该如何利用远期外汇业务进行保值?
- 6.2019年4月末外汇市场行情为USD/CNY即期汇率为6.1565/78，3个月远期点数为45.01/50.33bp.中国一进口商从美国进口价值为1000万美元的机器设备，3个月后支付美元。若中国进口商预测3个月后USD/CNY 将升值到6.1715/23。试计算：(1)若该进口商不采取任何措施，3个月后支付美元将比现在支付美元的成本高(或少)多少？(2)该进口商应该如何利用远期外汇业务进行保值？
- 7.某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为:USD/JPY = 78.10/20，3个月远期差价点数 30/40。若预测准确，3个月后的即期汇率为USD/JPY = 78. 80/90。问：(1)如果日本进口商不采取保值措施， 3个月后需支付多少日元? (2 )日本进口商采用远期外汇交易进行保值时，避免的损失为多少?
- 8.3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670， 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610，则表明（ ）选项： A:欧元升水; B:欧元贴水; C:美元升水; D:美元贴水
- 9.美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。
- 10.某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )A、卖出2手欧元兑美元期货合约B、买入2手欧元兑美元期货合约C、卖出3手欧元兑美元期货合约D、买入3手欧元兑美元期货合约
- 11.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。 A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约B.买入 3 乎欧元兑美元期货合约C.买入 2 手欧元兑美元期货合约D.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
- 12.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（ ）。选项： A:卖出 2 手欧元兑美元期货合约 ; B:买入 2 手欧元兑美元期货合约; C:卖出 3 手欧元兑美元期货合约 ; D:买入 3 乎欧元兑美元期货合约
- 13.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
- 14.出口收汇的远期外汇操作。2018年10月中旬纽约外汇市场行情如下：即期汇率GBP/USD 1.6770/802个月汇水125/122一个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值，2个月后的即期汇率水平变为GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用，此例中：（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少？（2）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
- 15.1997年10月中旬外汇市场行情为： GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点 此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问： (1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元 (2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
- 16.出口收汇的远期外汇操作。1998 年 10 月中旬外汇市场行情如下: 即期汇率 GBP1=USD1.6770/80;2 个月汇水 125/122一个美国出口商签订向英国出口价值 10 万英镑的仪器的协定,预计 2 个月后才会收到英镑,到时需将英镑 兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测 2 个月后英镑将贬值,2 个月后的即期汇率水平将变为 GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用,此例中:(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则 2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 10 月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
- 17. 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计3个月后才收汇。假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45。假设当天外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD 1.5520/30 3个月远期 GBP/USD 20/10 如果美国出口商不进行保值，3个月英镑贬值将会损失多少？如果采取套期保值措施，该出口商应该如何操作？与不采取套期保值措施相比，其获利情况如何？（结果保留1位小数）
- 18.某美国进口商 3 个月后将支付一笔欧元货款，则可用的保值方式是 选项： A、卖出欧元远期合约 B、买进美元远期合约 C、进行欧元期货的空头套期保值 D、进行欧元期货的多头套期保值
- 19.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450 。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者( ) 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
