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- 1.假定现在是 2013 年 7 月 30 日。在 2013 年 9 月到期的国库券期货所对应的最便宜可交割债券的息票 率为 13%，预计交割时间为 2013 年 9 月 30 日，债券息票的支付时间为每年 2 月 4 日和 8 月 4 日。 期限结构为水平，连续复利的利率为每年 12%。这一债券的转换因子为 1.5，债券的当前价格为 110 美元。计算这一期货合约的报价。
- 2. 某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142,应计利息为0.303美元,空方交割债券收到的现金收入为113153美元,则该品种国债期货报价为 选项：A.118.13美元B.119.243美元C.111.27美元D.113.17美元
- 3.国债期货可交割债券票面利率3.65%，上次利息支付日到交割日共150天（全年365天），该债券的转换因子0.98，期货价格96，国债期货合约金额100万元，用该债券交割一张国债期货合约的交割金额为___万元。
- 4.假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为1000美元、息票率为14%(每半年支付一次利息)、转换因子系数为1.3750的国债,其现货报价为120美元,该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前,下一次付息在120天后,再下一次付息在300天后,市场任何期限的风险利率为年利率的10%(连续复利),则该标准券的期货报价为( )美元。(假设一年为365天) 选项： A:120.5968 B:110.5689 C:92.5073 D:90.3493 E:88.3493
- 5.假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为100美元、息票率为14%（每半年支付一次利息）、转换因子系数为1.3750的国债，其现货报价为120美元，该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前，下一次付息在120天后，再下一次付息在300天后，市场任何期限的风险利率为年利率的10%（连续复利），则该标准券的期货报价为（）美元。（假设一年为365天） 选项：A：120.5968B：110.5689C：92.5073D：90.3493E：88.3493
- 6.下列哪种债券的到期收益率最高（ ）? 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元
- 7.下列哪种债券的到期收益率最高（ ）? 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元|债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元|债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元|债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元
- 8.下列哪种债券的到期收益率最高（ ）选项： A:债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元; B:债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元; C:债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元; D:债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元
- 9.下列哪种债券的到期收益率最高（ ）? 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元
- 10.下列哪种债券的到期收益率最高（ ） A: 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元 B: 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元 C: 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元 D: 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元
- 11.下列哪种债券的到期收益率最高（）A.债券期限为 20 年，面值为 1000 美元，息票利率为 5% ，现值 1200 美元B.债券期限为 20 年，面值为 1000 美元，息票利率为 5% ，现值 1100 美元C.债券期限为 20 年，面值为 1000 美元，息票利率为 5% ，现值 1000 美元D.债券期限为 20 年，面值为 1000 美元，息票利率为 5% ，现值 900 美元
- 12.考虑购买一份附息票债券的远期合约，债券的当前价格为$900， 假定远期合约期限为一年，债券在5年后到期，假设6个月后，债券会支付40美元的利息，其中第二次付息日恰恰是远期合约交割日的前一天。6个月与一年期的无风险年利率分别为9%和10%，则该远期合约的交割价格为选项： A:910 B:912 C:911 D:913
- 13.考虑购买一份附息票债券的远期合约，债券的当前价格为$900， 假定远期合约期限为一年，债券在5年后到期，假设6个月后，债券会支付40美元的利息，其中第二次付息日恰恰是远期合约交割日的前一天。6个月与一年期的无风险年利率分别为9%和10%，则该远期合约的交割价格为选项： A:912 B:910 C:913 D:911
- 14.【单选题】下列哪种债券的到期收益率最高 ? A. 面值为 1000 美元、息票利率为 5%、 售价为 900 美元的 20 年期债券 B. 面值为 1000 美元、息票利率为 5% 、 售价为 1000 美元的 20 年期债券 C. 面值为 1000 美元、息票利率为 5% 、 售价为 1100 美元的 20 年期债券 D. 信息不足 , 无法回答该问题
- 15.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率8%，到期收益率10%，则该债券的现值为
- 16.当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。 选项： A:101.6 B:102 C:102.4 D:103
- 17.某国债期货的报价为103-12，3个可交割债券的价格分别为115-06、135-12及155-28，债券相对应的转换因子分别为1.0679、1.2264及1.4169，则最便宜可交割债券为（ ）选项： A:115-06; B:135-12; C:155-28; D:以上均是
- 18.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为 1.3650 的国债, 其现货报价为 118美元, 该国债期货的交割日为 270天后。 该交割券上一次付息是 在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风⏺险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 19.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为1.3650 的国债,其现货报价为 118 美元,该国债期货的交割日为 270 天后。该交割券上一次付息是在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率 10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 20.考虑一份零息债券远期合约,其面值为1 000美元,期限为90天(每年360天惯例),现在报价为500美元。假设无风险年利率为6%。该远期合约的无套利价格为()。
- 21.在国债期货合约存续期间，最便宜交割债券品种是固定不变的
