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相关试题
- 1.考虑购买一份附息票债券的远期合约，债券的当前价格为$900， 假定远期合约期限为一年，债券在5年后到期，假设6个月后，债券会支付40美元的利息，其中第二次付息日恰恰是远期合约交割日的前一天。6个月与一年期的无风险年利率分别为9%和10%，则该远期合约的交割价格为选项： A:912 B:910 C:913 D:911
- 2.考虑一份零息债券远期合约，其面值为1 000美元，期限为90天（每年360天惯例），现在报价为500美元。假设无风险年利率为6%。该远期合约的无套利价格为（ ）美元。A.500B.620C.579D.507
- 3.中国大学MOOC: 考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）
- 4.[问答题，简答题] 签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
- 5.金融远期合约主要包括（）。 A．远期利率协议B．远期外汇合约C．远期股票合约D．远期债券和 选项：A、金融远期合约主要包括（）。 A．远期利率协议B．远期外汇合约C．远期股票合约D．远期债券和约
- 6.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项： A、500美元 B、550美元 C、507.56美元 D、503美元
- 7.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为选项： A:500美元; B:550美元; C:507.56美元; D:503美元
- 8.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项： A、500美元 B、550美元 C、507.56美元 D、503美元
- 9.考虑一份远期合约，期限为 90 天 (每年 360 天惯例) ，现在标的资产价格为 500 美元。 假设无风险利率为 6%。该远期合约的无套利价格为 ( ) 选项： A:不确定 B:500 美元 C:550 美元 D:507.56 美元
- 10.假设股票当前的价格是100元，一年后的远期价格为105元，没有分红。年利率为5％。假设投资者通过远期合约购买股票。一年后股票价格上升为115元。则远期合约多头的盈亏为10元。 选项： A:正确; B:错误
- 11.关于远期价格和远期合约的价值，以下说法正确的是选项： A:远期价格和远期合约的价值相去甚远 B:远期价格和交割价格的大小关系，将影响远期合约的价值 C:远期价格是指使远期合约签订时价值为零的交割价格 D:在整个远期合约期间，远期合约的价值始终为零
- 12.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）
- 13.(单选题) 金融远期合约的种类不包括()。 A远期利率协议 B远期外汇合约 C远期股票合约 D远期债券合约
- 14.关于远期价格和远期合约的价值，以下说法正确的是 选项： A、远期价格是指使远期合约签订时价值为零的交割价格 B、远期价格和交割价格的大小关系，将影响远期合约的价值 C、在整个远期合约期间，远期合约的价值始终为零 D、远期价格和远期合约的价值相去甚远
- 15.考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):6个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约价格为( )美元。 选项： A:99.15 B:99.18 C:100.98 D:96.20 E:95.16
- 16.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）? 4.82.88.24.2
- 17.假设一个3个月期的远期合约，标的资产提供年率为4％的连续红利收益，无风险利率为8％。标的资产当前价格为50，合约交割价格为55。则该远期合约的价值为（ ）。选项： A:-4.41 B:-5.23 C:4.41 D:5.23
