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(判断题) 国债期货卖方拥有最便宜可交割债券的选择权。( )
选项:
A:正确
B:错误
交割
卖方
选择权
发布时间:
2024-06-11 18:53:48
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(
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相关试题
1.
由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割,该债券为( )选项: A:最有利可交割债券 B:最便宜可交割债券 C:成本最低可交割债券 D:利润最大可交割债券
2.
找最便宜可交割债券的经验法则是()。 选项: A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。 B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。 C、对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。 D、对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
3.
关于国债期货理论价格,下列说法正确的是( ) 。选项: A:市场利率上升,国债期货理论价格上升 B:市场利率上升,国债期货理论价格下降 C:最便宜可交割债券的价格上升,国债期货理论价格下降 D:最便宜可交割债券的价格上升,国债期货理论价格上升
4.
某国债期货的报价为103-12,3个可交割债券的价格分别为115-06.135-12及155-28,债券相对应的转换因子分别为1.0679.1.2264及1.4169,则最便宜可交割债券为()
5.
衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的标准是( )。选项: A:债券价格 B:转换因子 C:交割差距 D:期货价格
6.
衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的标准是( )。选项: A:转换因子 B:债券价格 C:交割差距 D:期货价格
7.
衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的指标是( )。选项: A:债券价格; B:转换因子; C:交割差距; D:息票率
8.
某国债期货的报价为103-12,3个可交割债券的价格分别为115-06、135-12及155-28,债券相对应的转换因子分别为1.0679、1.2264及1.4169,则最便宜可交割债券为( )选项: A:115-06; B:135-12; C:155-28; D:以上均是
9.
我国国债期货合约可交割的品种的发票价格等于()。 选项: A、国债期货交割结算价x转换因子 B、国债期货交割结算价x转换因子+应计利息 C、国债期货交割结算价/转换因子 D、 国债期货交割结算价/转换因子+应计利息
10.
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为()。 选项: A、国债现货价格-国债期货价格×转换因子 B、国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C、国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D、国债现货价格×转换因子-国债期货价格
11.
假设可供空头方选择用于交割的三种债券的报价和转换因子如下所示:债券1:报价144.50 转换因子1.5186债券2:报价117.00 转换因子1.2164债券3:报价99.80 转换因子1.0380期货的报价是93-08,请问哪一个是最便宜可交割债券
12.
根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是() 选项: A、转换因子为1.05,久期为4.2的国债 B、转换因子为1.09,久期为4.5的国债 C、转换因子为1.06,久期为4.8的国债 D、转换因子为1.08,久期为5.1的国债
13.
假设现在是 2011 年 3 月 10 日,2010 年 12 月国债期货的最便宜可交割债券为 8% 息票率,预计在 2011 年 12 月 31 日交割;息票支付在每年的 3 月 1 日和 9 月 1 日。对应所有期限按连续复利的利率为每年 5%,债券的转换因子为 1.2191,现在的报价为 137 美元。计算合约的期货价格。
14.
假定市场上的A交易商打算交割,现期货报价为92-04,现有三种债券,其报价和转换因子分别为“98.4,1.0233”、“113,1.1888”、“137,1.4432”,则该交易尚应选择哪一种债券能达到最便宜的交割债券?() 选项:A.第一种 B.第二种 C.第三种 D.没有一种债券能够实现最便宜交割债券
15.
同一个债券,用于交割不同到期日的国债期货,转换因子是相同的
16.
国债期货空方收到的现金=期货交割结算价×()+交割券配对缴款日应计利息
17.
某国债期货合约与可交割国债的基差的计算公式为 选项: A:国债现货价格-国债期货价格*转换因子 B:国债现货价格-国债现货价格/转换因子 C:国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D:国债现货价格*转换因子-国债期货价格
18.
国债期货交割时,发票价格的计算公式为( )。 选项: A:期货交割结算价/转换因子+应计利息 B:期货交割结算价×转换因子-应计利息 C:期货交割结算价×转换因子+应计利息 D:期货交割结算价×转换因子
19.
基于债券的期货的代表性品种有( )。A.德国国债期货 B.中国国债期货C.美国国债期货 D.英国国
20.
国债期货交割时,发票价格的计算公式为()。
21.
、以()为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种。A、市政债券期货B、国债期货C、市政债券指数期货D、金融债券期货
22.
设已知某国债期货最合算交割券是息票利率为14%,转换因子为1.3650的国债现货报价是118元,该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息是60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为10%(连续复利),那么该国债的理论价格是多少?
23.
现在为2008年7月30日。2008年9月份的长期国库券期货合约的最便宜可交割债券为息票利率为13%的债券,预期在2008年9月30日进行交割,该债券的息票利息在每年的2月4日和8月4日支付,期限结构是平坦的,以半年计复利的年利率为12%,债券的转换因子为1.5,债券的现价为110美元,则该合约的期货报价为()美元。 选项: A、72.383 B、73.383 C、74.383 D、75.383 E、76.383
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