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- 1.下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（） 选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 2.下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 3.下列关于期权报价的表述中，正确的有（）。 选项： A、到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 B、到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低 C、执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 D、执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高
- 4.下列期权合约中,买方只能在合约到期日才能执行权利的是( ),而可以在期权到期日前的任何时间执行权利的是( )。 选项： A、美式期权;欧式期权 B、看跌期权;看涨期权 C、欧式期权;美式期权 D、看涨期权;看跌期权
- 5.下列关于股票期权价值的表述中，正确的是（）。 选项： A:美式看涨期权价值与其剩余期限正相关 B:欧式看跌期权价值与其执行价格负相关 C:美式看涨期权价值与其标的股票的股利正相关 D:欧式看跌期权价值与其标的股票的股价波动率负相关
- 6.下列有关期权价格表述A的有()。 选项： A、到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低 B、到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高 C、执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高 D、执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
- 7. 下列情形中，期权内在价值为零的情况有（ ）。 选项： A、 看涨期权执行价格大于标的资产价格 B、 看涨期权执行价格小于标的资产价格 C、 看跌期权执行价格大于标的资产价格 D、 看跌期权执行价格小于标的资产价格
- 8.关于无收益资产美式看涨期权的说法中，不正确的是（）选项： A:无收益资产美式看涨期权价格的下限为其内在价值 B:无收益资产美式看涨期权提前执行有可能是合理的 C:无收益资产美式看涨期权不应该提前执行 D:无收益资产美式看涨期权价格与其他条件相同的欧式看涨期权价格相等
- 9.期权的买方只有在期权到期日才能执行的期权被称为( )。A、欧式期权B、美式期权C、看涨期权D、看跌期权
- 10.下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。 选项： A:看涨期权的内涵价值＝标的资产价格－执行价格 B:看涨期权的内涵价值＝执行价格－标的资产价格 C:看跌期权的内涵价值＝执行价格－标的资产价格 D:看跌期权的内涵价值＝标的资产价格－执行价格
- 11.下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。 选项： A:看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格 B:看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格 C:看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格 D:看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
- 12.下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是( )。 选项： A:若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权 B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 C:看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益 D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
- 13.【单选题】下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。 A. 若预期某种标的资产的未来价格会下跌.应该购买其看涨期权 B. 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 C. 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权,获得一定收益 D. 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
- 14.第 33 题 可在期权到期日或到期日之前的任一个营业日执行的期权是()。 选项： A:美式期权 B:欧式期权 C:看涨期权 D:看跌期权
- 15.[单选题]关于看跌期权的估价，下列表达式正确的是( )。 A A. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 B B. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 C C. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 D D. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格
- 16.允许期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权的期权合约是()。 选项： A、美式期权 B、欧式期权 C、看涨期权 D、看跌期权
- 17.关于看涨期权和看跌期权的平价关系，C+PV（X）=P+S，下列说法正确的是（ ）。 选项： A:只有条款相同的欧式看涨期权与欧式看跌期权之间都存在平价关系 B:欧式期权和美式期权存在同样的平价关系 C:任意欧式看涨期权与欧式看跌期权之间都存在平价关系 D:任意美式看涨期权与美式看跌期权之间都存在平价关系
- 18.下列关于看涨期权和看跌期权的描述，不正确的是 选项： A、当市场价格大于执行价格，看涨期权是实值期权 B、当市场价格小于执行价格，看跌期权是实值期权 C、当市场价格大于等于执行价格时，看涨期权的买方会选择行使期权 D、当市场价格大于等于执行价格时，看跌期权的买方会选择行使期权
