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- 1.在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格(D )。 A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 2.[单选] 如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A . 比该股票欧式看涨期权的价格高B . 比该股票欧式看涨期权的价格低C . 与该股票欧式看涨期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看涨期权的价格
- 3.如果股票的远期价格大于股票欧式期权的执行价格，则欧式看涨期权的价格大于欧式看跌期权的价格。选项： A:正确; B:错误
- 4.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为24.96元，均6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 5.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。选项： A:3; B:11; C:13; D:-3
- 6.某股票的现行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为28.84元, 都在 6个月后到期。年无风险利率为 6%,如果看涨期权的价格为5元,则看跌期权的价格应为( )元。 选项：A、6 B、7 C、8 D、8.5
- 7.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。 答案年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为 元。 答案( ) 选项： A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 8.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项：A．6B．6.89C．13.11D．14
- 9.无股息股票欧式看跌期权的价格下限是选项： A:期权费 B:股票价格 C:执行价格 D:执行价格与股票现货价格之差
- 10.[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 A A 13.0 B B 6.0 C C -5.0 D D -2.0
- 11.六、标的股票价格为31元,执行价格为30元,无风险年利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,欧式看跌期权价格为2.25元,如何套利?如果看跌期权价格为1元呢?
- 12.若期权赋予持有人在到期日或到期日前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权是（ ） 选项： A:美式看涨期权； B:美式看跌期权； C:欧式看涨期权； D:欧式看跌期权
- 13.赋予期权买方在未来按照约定价格购买标的资产的权利的期权叫做（）；赋予期权买方在未来按照约定价格卖出标的资产的权利的期权叫做（）。 选项： A、A: 欧式期权；美式期权 B、B: 美式期权；欧式期权 C、C: 看跌期权；看涨期权 D、D: 看涨期权；看跌期权
- 14.关于期权价格上下限，下列说法错误的是( )A．美式和欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格;B．美式看跌期权的价值不会超过期权的执行价格;C．欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值;D．无收益资产欧式看涨期权价格的下限是基础资产价格与执行价格之差。
- 15.下列有关期权到期日价值的说法中，正确的是（）。 选项： A、看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差 B、看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值 C、美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值 D、看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权，其到期日价值可能小于零
