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- 1.布莱克—斯科尔斯欧式看涨（股票）期权定价公式有一个神奇的特点——期权的价值并不取决于股票的期望收益率。（ ）
- 2.下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。 选项： A、对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 B、对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 C、对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D、布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
- 3.B—S期权定价公式中欧式看涨期权的价格与（ ）无关选项： A:股票价格 B:无风险利率 C:有效期限 D:股票的实际收益率
- 4.布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。 选项： A:标的股票的当前价格 B:期权的执行价格 C:连续复利的以年计的股票回报率的方差 D:连续复利的年度的无风险利率
- 5.期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克－斯科尔斯定价模型。
- 6.在B—S期权定价模型中，可用来构造组合的风险资产是（）选项： A:股票; B:欧式看涨期权; C:欧式看跌期权; D:存款; E:贷款
- 7.根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于
- 8.在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）选项： A:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
- 9.金融期权按其权利性质划分，可以分为（） 选项： A、看涨期权 B、欧式期权 C、美式期权 D、看跌期权 E、股票期权
- 10.无股息股票欧式看涨期权的价格下限是选项： A:期权费 B:股票价格 C:执行价格 D:股票现货与执行价格之差
- 11.可转换债券属于以下哪种期权（ ）。选项： A:短期的股票看跌期权 B:长期的股票看跌期权 C:短期的股票看涨期权 D:长期的股票看涨期权
- 12.可转换证券属于以下哪种期权（ ）。选项： A:短期的股票看涨期权 B:长期的股票看涨期权 C:长期的股票看跌期权 D:短期的股票看跌期权
- 13.可转换证券属于以下哪种期权 _____ 。 选项： A:短期的股票看跌期权 B:⻓期的股票看跌期权 C:短期的股票看涨期权 D:⻓期的股票看涨期权
- 14.可转换证券属于以下哪种期权_____。 选项： A、短期的股票看跌期权 B、长期的股票看跌期权 C、短期的股票看涨期权 D、长期的股票看涨期权
- 15.认股权证属于以下哪种期权＿____。A 短期的股票看跌期权 B 长期的股票看跌期权C 短期的股票看涨期权 Ｄ 长期的股票看涨期权
- 16.下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 17.认股权证属于以下哪种期权_____。 选项： A、短期的股票看跌期权 B、长期的股票看跌期权 C、短期的股票看涨期权 D、长期的股票看涨期权
- 18.可转换证券属于以下哪种期权(288) 选项： A:短期的股票看跌期权 B:长期的股票看跌期权 C:短期的股票看涨期权 D:长期的股票看涨期权
