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布莱克—斯科尔斯欧式看涨(股票)期权定价公式有一个神奇的特点——期权的价值并不取决于股票的期望收益率。( )
取决于
收益率
斯科尔斯
发布时间:
2024-06-16 17:43:35
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1.
下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中,正确的有()。 选项: A、对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 B、对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 C、对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价 D、布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
2.
对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。() 选项:A、正确B、错误
3.
以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?选项: A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
4.
[单选] 如果股票支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()。A . 比该股票欧式看涨期权的价格高B . 比该股票欧式看涨期权的价格低C . 与该股票欧式看涨期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看涨期权的价格
5.
(判断题)无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同
6.
在B—S期权定价模型中,可用来构造组合的风险资产是()选项: A:股票; B:欧式看涨期权; C:欧式看跌期权; D:存款; E:贷款
7.
根据平价关系式,持有欧式看跌期权和股票,同时卖空欧式看涨期权的收益等于
8.
在伊斯兰国家,银行如何通过借钱给其他公司,而不收取利息,从而盈利?(提示:用期权平价公式复制债券的到期收益)选项: A:银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看跌期权,并出售以S为标的的欧式看涨期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看涨期权,并出售以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权,并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t),并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
9.
认股权证属于以下哪种期权_____。A 短期的股票看跌期权 B 长期的股票看跌期权C 短期的股票看涨期权 D 长期的股票看涨期权
10.
可转换证券属于以下哪种期权_____。 选项:A、短期的股票看跌期权 B、长期的股票看跌期权 C、短期的股票看涨期权 D、长期的股票看涨期权
11.
认股权证属于以下哪种期权( )A、短期的股票看跌期权B、长期的股票看跌期权C、短期的股票看涨期权D、长期的股票看涨期权
12.
可转换证券属于以下哪种期权( )。选项: A:短期的股票看涨期权 B:长期的股票看涨期权 C:长期的股票看跌期权 D:短期的股票看跌期权
13.
可转换债券属于以下哪种期权( )。选项: A:短期的股票看跌期权 B:长期的股票看跌期权 C:短期的股票看涨期权 D:长期的股票看涨期权
14.
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是()。 选项: A、看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险 B、与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应 C、当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值 D、套利活动将最终促使这一平价关系成立
15.
下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误的是()选项: A:多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0); B:空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格; C:空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0); D:空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
16.
认股权证属于以下哪种期权_____。A 短期的股票看跌期权 B 长期的股票看跌期权C 短期的股票看涨期权 D 长期的股票看涨期权
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