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- 1.美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？
- 2.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（ ）。选项： A:卖出 2 手欧元兑美元期货合约 ; B:买入 2 手欧元兑美元期货合约; C:卖出 3 手欧元兑美元期货合约 ; D:买入 3 乎欧元兑美元期货合约
- 3.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。 A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约B.买入 3 乎欧元兑美元期货合约C.买入 2 手欧元兑美元期货合约D.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
- 4.【填空题】(4)假设9月6日欧元的期货价格为EUR/USD=1.1480(一份欧元期货合约的标准化金额是125000欧元),该进口商利用期货合约进行套期保值,则应该()份欧元期货合约。如果3个月后欧元的期货价格为EUR/USD=1.1510,则该进口商现货市场损失()美元,期货市场赚取()美元,套期保值后的净损益为()美元
- 5.美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（ ）。 选项： A:欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值 B:欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值 C:欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值 D:欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
- 6.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。 选项：A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 7.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 选项： A、卖出英镑期货合约 B、买入英镑期货合约 C、卖出英镑期货看涨期权合约 D、买入英镑期货看跌期权合约
- 8.美国某出口商预计6个月后将收到货款SF1000000,须在市场换成美元。为防X汇率风险,该公司拟通过外汇期货做套期保值。假设当日现汇汇率为USD1=SF1.3778—1.3788,6个月期货价格为USD0.7260/SF。6个月后的现汇汇率为USD1=SF1.3850—1.3860,6个月期货价格为USD0.7210/SF。 问:该出口商应如何进展操作?
- 9.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
- 10.假设市场汇率如下：USD1=JPY107.1730-107.1742，EUR1=USD1.0957-1.0968，则欧元对日元的汇价为 选项：A、EUR1=JPY117.4295-117.5487 B、EUR1=JPY117.4308-117.5473 C、EUR1=JPY117.4308-117.5487 D、EUR1=JPY117.4295-117.5473
- 11.接上题，进行套期保值后该公司最后盈亏分析如何？ 3月1日现汇与期货价格如下： 即期汇率GBP/USD=1.8 6月期英镑期货价格 GBP/USD=1.95 6月1日现汇与期货价格如下： 即期汇率 GBP/USD=1.98 6月期英镑期货价格GBP/ USD=2.15 选项： A、最终亏损2500美元 B、最终盈利2500美元 C、最终亏损500英镑 D、最终盈亏平衡
- 12.去年12月底,美国某进口商从英国进口一批农产品,价值300万英镑,6个月后支付货款,为防止6个月后英镑升值,进口商购买了IMM期货,进行套期保值,汇率如下表,请计算套期盈亏并进行解释;现货市场期货市场12月底1 GBP =$1.52351 GBP =$1.5260现在1 GBP =$1.52551 GBP =$1.5290
- 13.某美国进口商 3 个月后将支付一笔欧元货款，则可用的保值方式是 选项： A、卖出欧元远期合约 B、买进美元远期合约 C、进行欧元期货的空头套期保值 D、进行欧元期货的多头套期保值
- 14.已知某日外汇市场行情:美元兑英镑的汇率为 GBP1=USD1.5452/1.5457,美元兑欧元的汇率为 EUR1=USD1.3148/1.3151,计算欧元兑英镑的汇率。EUR1=() 选项： A:GBP B:GBP C:GBP D:GBP
- 15.某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
- 16.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450 。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者( ) 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
- 17.[问答题] 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
