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BSM期权定价模型的假设包括:
假设
期权
定价模型
发布时间:
2024-06-16 16:50:26
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1.
BSM可以用于哪些期权定价?
2.
二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别,因此定价结果也自然不同。
3.
B—S期权定价模型是为()期权定价的
4.
BS期权定价模型的假设中要求标的资产符合维纳过程。 ( )选项: A:对 B:错
5.
BS期权定价模型的假设中要求标的资产符合维纳过程。()A.正确B.错误
6.
二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别,因此定价结果也自然不同。选项: A:正确; B:错误
7.
二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别,因此定价结果也自然不同。 选项: A、正确 B、错误
8.
在BS期权定价模型中,通常假设股票价格服从布朗运动选项: A:正确; B:错误
9.
B-S-M期权定价模型的假设包括:选项: A:标的资产符合维纳过程; B:允许卖空; C:标的资产可以无限细分; D:市场无摩擦
10.
( )是指对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项:A:A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
11.
尤金·法玛提出了( )。 选项: A:资本资产定价模型 B:套利定价理论 C:有效市场理论 D:期权定价模型
12.
在证明BSM方程时,构造的无风险组合中,假设欧式期权的头寸为-1,则股票的头寸是 ( )选项: A:期权费关于股票价格的导数; B:股票价格关于期权费的导数; C:期权费; D:股票价格
13.
布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于()。 选项: A、将套期保值用于解决期权的定价问题 B、将套利用于解决期权的定价问题 C、引进了风险中性定价 D、引进了无风险定价
14.
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有()
15.
以下哪些不符合BS期权定价模型的假设 选项: A:金融资产收益率服从对数分布 B:市场无摩擦 C:该期权是美式期权 D:投资者不能够以无风险利率借贷
16.
下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中,正确的有()。 选项: A、对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 B、对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 C、对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价 D、布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
17.
BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布() 选项:A、对数正态分布B、正态分布C、平均分布D、离散分布
18.
套利定价模型的基本假设包含哪些?
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