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相关试题
- 1.套利定价理论可以被认为是一种广义的（）选项： A:均值方差模型; B: 资本资产定价模型; C: 期权定价模型; D: 现代资产组合理论
- 2.现代证券组合管理理论的开端是( ) 。 选项： A: 均值方差模型 B: 资本资产定价模型( C: 套利定价理论(APT) D: 三因子模型
- 3.现代金融学的理论基础包括（）选项： A:套利定价理论; B:现代资产组合理论; C:资本资产定价模型; D:期权定价模型
- 4.现代金融学的理论基础包括（）选项： A:套利定价理论; B:现代资产组合理论; C:资本资产定价模型; D:期权定价模型
- 5.尤金·法玛提出了（ ）。 选项： A:资本资产定价模型 B:套利定价理论 C:有效市场理论 D:期权定价模型
- 6.以下哪些理论运用了无套利思想？（ ）选项： A:MM定理; B:布莱克-斯科尔斯期权定价模型; C:套利定价定理; D:资本资产定价模型; E:单因素模型
- 7.以下属于现代资产定价理论的有（） 选项： A:马科维茨的资产组合理论 B:夏普的资本资产定价模型 C:罗斯的套利定价理论 D:威廉姆斯提出股利折现模型
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8.对消费者的消费行为提供了全新的解释，指出个人在相当长的时间内计划他的消费和储蓄行为，在整个生命周期内实现消费的最佳配置的理论是（ ）。
选项： A:马柯维茨投资组合理论
B:资本资产定价模型
C:生命周期理论
D:套利定价理论
- 9.以下哪些理论运用了无套利思想？（） 选项：A．MM定理B．布莱克-斯科尔斯期权定价模型C．套利定价定理D．资本资产定价模型E．单因素模型
- 10.现代标准金融学理论产生的标志是选项： A:Markowitz资产组合理论; B:套利定价理论 ; C:资本资产定价模型; D:有效市场假说
- 11.现代资产组合理论主要包括（ ）。 选项： A:资产组合选择理论 B:分离定律 C:市场模型 D:资本资产定价模型
- 12.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（） 选项：A、AB、B
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13.资产组合计量模型的类型包括（ ）。
A、标准差法
B、结构模型
C、宏观因素模型
D、精算模型
此题为多项选择题。 选项：A：A、标准差法
B、结构模型
C、宏观因素模型
D、精算模型
此题为多项选择题。 - 14.5、现代投资组合理论包括有（）。【多选题】A、有效市场理论B、投资组合理论C、资本资产定价模型D、行为金融理论E、套利定价理论
- 15.在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之 间均衡关系的模型是( )。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、多因素模型D、特征线模型
- 16.【单选题】为现代西方证券投资理论奠定了基础,是现代风险管理的基石是() A. 现代资产组合理论 B. 资本资产定价模型 C. 套利定价模型 D. 托宾 Q 理论
- 17.下列关于资本资产定价模型的说法，错误的是（）。 选项： A、资本资产定价模型中投资者借入资金的利率要高于贷出资金的利率 B、资本资产定价模型建立在投资者市场预期同质化的假设之上 C、资本资产定价模型建立在马科威茨组合投资理论的假设之上 D、资本资产定价模型中投资者所需的信息是免费且立即可得的
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18.根据资本资产定价模型。贝塔值为1．0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为： A．在rM和rf之间 B．无风险利率rf C．β(rM一rf) D．市场期望收益率rm
A.0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：
B.在rM和rf之间
C.无风险利率rf
D.β(rM一rf)
E.市场期望收益率rm
选项：A：A.0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：
B.在rM和rf之间
C.无风险利率rf
D.β(rM一rf)
E.市场期望收益率rm
