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二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别,因此定价结果也自然不同。
定价
期权
定价模型
发布时间:
2024-06-16 17:17:25
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1.
二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别,因此定价结果也自然不同。 选项: A、正确 B、错误
2.
BS期权定价模型的假设有()
3.
1BS期权定价模型可以用来给()定价
4.
采用倒推法的期权定价模型包括选项: A:BS公式 B:二叉树模型 C:隐性差分法 D:蒙特卡罗模拟
5.
BS期权定价模型的假设中要求标的资产符合维纳过程。()A.正确B.错误
6.
在BS期权定价模型中,通常假设股票价格服从布朗运动 选项: A、正确 B、错误
7.
对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。() 选项:A、正确B、错误
8.
期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型。
9.
B—S期权定价模型是为()期权定价的
10.
尤金·法玛提出了( )。 选项: A:资本资产定价模型 B:套利定价理论 C:有效市场理论 D:期权定价模型
11.
简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价?
12.
( )是指对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项:A:A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
13.
BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布() 选项:A、对数正态分布B、正态分布C、平均分布D、离散分布
14.
以下哪些属于BS期权定价模型的假设 选项: A:金融资产收益率服从对数分布 B:市场无摩擦 C:该期权是欧式期权 D:投资者能够以无风险利率借贷
15.
布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于()。 选项: A、将套期保值用于解决期权的定价问题 B、将套利用于解决期权的定价问题 C、引进了风险中性定价 D、引进了无风险定价
16.
商品定价模型中包括哪些定价方法( ) 选项: A:自有品牌定价法 B:生命周期定价法 C:商品组合定价法 D:成本定价法
17.
BS期权定价模型假设股票价格遵循如下随机过程:()。 选项: A、一般维纳过程 B、标准布朗运动 C、泊松过程 D、几何布朗运动
18.
在人们都厌恶风险的世界中,使用风险中性定价法为期权定价,结果肯定是不可信的。
19.
现代金融学的理论基础包括()选项: A:套利定价理论; B:现代资产组合理论; C:资本资产定价模型; D:期权定价模型
20.
以下哪些理论运用了无套利思想?() 选项:A:MM定理B:布莱克-斯科尔斯期权定价模型C:套利定价定理D:资本资产定价模型E:单因素模型
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